Досліджено спектральну когерентну міру ризику та міру ризику за Кусуокі у проблемах портфельної оптимізації. Розроблено та досліджено динамічну систему оптимізації портфеля, що може використовуватися у фінансовому моделюванні. Розроблено програмне середовище реалізації методу генерації дерев сценаріїв, який є важливою частиною стохастичного програмування та протестовано багатоетапну задачу оптимізації портфеля з застосуванням міри ризику за Кусуокі та спектральної когерентної міри ризику. Багатоетапна задача оптимізації портфеля вимірюється тестуванням з точки зору вартості портфеля, а також процесорного часу, витраченого на генерацію дерев сценаріїв. Програмно реалізовано часовий горизонт, який надає змогу передбачити стратегії та поведінку інвестора щодо відповідного портфелю.

 Наукова періодика України 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"