Розглянуто модель Хестона поведінки цін акцій на фінансовому ринку. У деяких випадках за умови нестабільної економіки, моделі, у яких коефіцієнти константи, не можуть реально відображувати поведінку цін різноманітних фінансових активів. Модель Хестона, у якої волатильність є стохастичною, тобто випадковою функцією, може краще відображати зміни цін на нестабільному фінансовому ринку. Оскільки волатильність моделі є нелінійною функцією від іншої випадкової (неспостережуваної) функції, то розглянуто питання про лінеаризацію всіх нелінійних функцій даної моделі з метою спрощення застосування моделі Хестона у вирішенні практичних завдань, зокрема у вирішенні завдання фільтрації. Ця задача фільтрації для моделей фінансового ринку полягає в оцінюванні неспостережуваних параметрів моделі, маючи спостереження цін акцій. Якщо вдається вирішити задачу фільтрації, то далі можна зосередитись на розв'язанні задачі оптимізації портфелю цінних паперів для фінансового ринку. Задача оптимізації портфелю цінних паперів є основною задачею про досконале інвестування коштів у розвиток економіки і промисловості.

 Наукова періодика України 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"