Кожухівський А. Д. Моделювання волатильності фінансових процесів / А. Д. Кожухівський, О. А. Кожухівська // Наук. зап. Держ. ун-ту телекомунікацій. - 2021. - № 1. - С. 36-42. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.Актуальними задачі математичного моделювання, оцінювання і прогнозування ризиків (які характеризуються рівнем можливих втрат та їх ймовірністю) є для банківської сфери, страхування інвестиційних компаній, виробничих підприємств, які працюють в умовах жорсткої конкуренції та мінливої коньюктури, і для інших видів діяльності. Для оцінювання ринкових та деяких інших видів ризиків застосовують різні варіанти методики Value-at-Risk (VaR), яка дає можливість отримати прийнятні за якістю результати для практичного використання. Індекс рубрикатора НБУВ: З970.53
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж73337 Пошук видання у каталогах НБУВ
Повний текст Наукова періодика України Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) ![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|