Досліджено задачу оптимального оцінювання лінійних функціоналів <$EA zeta~=~sum sub {j~=~1 } sup inf a(j) zeta (j)>, від невідомих значень періодично корельованої стохастичної послідовності <$Ezeta (j)> на основі спостережень послідовності <$Ezeta (j)~+~theta (j)> в точках <$Ej~symbol <174>~{ symbol Ь ,~-n,~symbol Ь ,~-2,~-1,~0>}, \S, <$ES~=~union sub {l~=~1 } sup {s~-~1 } {-M sub l ~cdot~T~+~1>, ...-<$EM sub {l~-~1 } ~cdot~T~-~N sub l ~cdot~T>}, де <$Etheta (j)> - некорельована з <$Ezeta (j)> періодично корельована стохастична послідовність. Одержано формули для обчислення значень середньоквадратичних похибок та спектральних характеристик оптимальних оцінок функціоналу <$EA zeta> для послідовностей з відомими спектральними щільностями. Формули, що визначають найменш сприятливі спектральні щільності та мінімаксно-робастні спектральні характеристики оптимальних лінійних оцінок функціоналів пропонуються у випадку, коли спектральні щільності послідовностей точно невідомі, а вказано множини допустимих спектральних щільностей. Результати дослідження доповідались на Міжнародній науковій конференції "Modern Stochastics: Theory and Applications. V" (MSTA-V).

• Голіченко Ірина Ігорівна (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"