Роботу присвячено застосуванню методу Монте-Карло до оцінювання опціонів на неліквідних ринках. Аномальна субдифузія - це добре відома модель для опису таких ринків, коли спостерігаються відносно тривалі періоди без будь-якої торгівлі. Для побудови субдифузійних моделей потрібно замінити календарний час t на деякий стохастичний процес S(t), який називається оберненим субординатором. Обернений субординатор S(t) інтерпретується як час першого досягнення деякої ціни, яка потім протягом тривалогу часу може не змінюватись і базується на використанні деякого іншого випадкового процесу, що називається субординатором. У даній роботі запропоновано використати гамма-процес як субординатор для субдифузійної моделі Башельє. Використовуючи добре відомі властивості для гамма-процесів та обернених гамма-процесів, знайдено коваріаційну структуру фрактальної моделі Башельє з FBM (фрактальним броунівським рухом) у якому замінено час на гамма-процес, а потім досліджено її асимптотичну поведінку. Потім застосовується метод Монте-Карло для оцінювання опціонів у цій субдифузійної моделі Башельє. Для цього використовуються ітераційні схеми для моделювання N сценаріїв цін на акції для дослыджених моделей. Також продемонстровано числові результати.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"