Shchestyuk N. Yu. Monte-Carlo method for option pricing in sub-diffusion arithmetic Brownian motion models = Метод Монте-Карло для оцінювання опціонів у субдифузійних моделях арифметичного броунівського руху / N. Yu. Shchestyuk, S. O. Tyshchenko // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер. Фіз.-мат. науки. - 2021. - Вип. 2. - С. 85-92. - Бібліогр.: 9 назв. - англ.Роботу присвячено застосуванню методу Монте-Карло до оцінювання опціонів на неліквідних ринках. Аномальна субдифузія - це добре відома модель для опису таких ринків, коли спостерігаються відносно тривалі періоди без будь-якої торгівлі. Для побудови субдифузійних моделей потрібно замінити календарний час t на деякий стохастичний процес S(t), який називається оберненим субординатором. Обернений субординатор S(t) інтерпретується як час першого досягнення деякої ціни, яка потім протягом тривалогу часу може не змінюватись і базується на використанні деякого іншого випадкового процесу, що називається субординатором. У даній роботі запропоновано використати гамма-процес як субординатор для субдифузійної моделі Башельє. Використовуючи добре відомі властивості для гамма-процесів та обернених гамма-процесів, знайдено коваріаційну структуру фрактальної моделі Башельє з FBM (фрактальним броунівським рухом) у якому замінено час на гамма-процес, а потім досліджено її асимптотичну поведінку. Потім застосовується метод Монте-Карло для оцінювання опціонів у цій субдифузійної моделі Башельє. Для цього використовуються ітераційні схеми для моделювання N сценаріїв цін на акції для дослыджених моделей. Також продемонстровано числові результати. Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.31 + В171.61
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж28079:Фіз.-мат. Пошук видання у каталогах НБУВ
![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|