Kuznietsova N. V. Modeling risk factors interaction and risk estimation with copulas = Моделювання взаємодії факторів ризику і оцінювання ризику з використанням копул / N. V. Kuznietsova, V. H. Huskova, P. I. Bidyuk, Y. Matsuki, L. B. Levenchuk // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2022. - № 2. - С. 43-52. - Бібліогр.: 18 назв. - англ.Різні типи ризиків притаманні практично всім видам людської діяльності. Зазвичай ризики характеризуються наявністю множини факторів ризику, невизначеностями, неповнотою і низькою якістю наявних даних. Задача математичного моделювання ризиків є досить популярною, беручи до уваги можливі невизначеності і взаємодію факторів ризику. Такі моделі необхідні для розв'язання задач прогнозування втрат і прийняття належних управлінських рішень. Мета роботи - розробка методу моделювання багатовимірного ризику з використанням спеціальних функцій копул. Моделі пропонуються у формі багатовимірних розподілів. Технологія моделювання грунтується на використанні спеціальних властивостей копул, які дають можливість побудувати коректні багатовимірні розподіли для вибраних факторів ризику. Надано формальний опис вибраних копул, аналіз їх властивостей і можливостей практичного застосування у системах менеджменту ризиків. Подані приклади практичного застосування копул до побудови багатовимірних розподілів з використанням згенерованих і фактичних статистичних даних. Отримані результати будуть корисними для подальших теоретичних досліджень, а також для практичного використання у системах менеджменту ризиків. Розподіли, побудовані за допомогою копул, створюють основу для розв'язання задач прогнозування можливих втрат і прийняття належних рішень стосовно менеджменту ризиків. Висновки: таким чином, задача побудови багатовимірних розподілів для множини факторів ризику може бути успішно розв'язана завдяки використанню спеціальних функцій копул. Індекс рубрикатора НБУВ: У010.357.2 + У.в611
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж16683 Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Наукова періодика України Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|