Розглянуто фінансово-економічні часові ряди у виробничій, банківській та інвестиційній галузях. Емпіричні дослідження в галузі економіки все частіше використовують дані на індивідуальному рівні або на рівні домогосподарств, отримані в результаті опитувань. Деякі змінні настільки важко виміряти, що такі проблеми виникають навіть при оцінці простих двофакторних регресій; коли панельні дані використовуються таким чином, що ефективно виділяють більшу частину справжніх змін, додаючи шуму. Результати аналізу реальної інформації дають підстави припускати, що найбільш адекватними математичними моделями нестаціонарних фінансових часових рядів є гомоскедастичні та гетероскедастичні ймовірнісні моделі з частково невідомими імпакт-факторами. Запропоновано моделі авторегресії та ковзного середнього (ARMA) для аналізу гомоскедастичних рядів та моделі авторегресії та інтегрованого ковзного середнього (ARIMA) для аналізу гетероскедастичних рядів. Ці моделі охоплюють досить широкий клас випадкових процесів, нестаціонарних у широкому та вузькому розумінні. Правильний вибір порядку моделей дозволяє отримувати результати з допустимими похибками (розбіжністю) за досить простими моделями. Показано принципову марність тенденції до некритичного розширення порядку ковзного середнього та рівнянь регресії. Крім того, модель значно ускладнюється, а похибки екстраполяції, відповідні прогнозу, зростають дуже швидко. Зроблено спробу попереднього огляду та аналізу даних часових рядів для специфікації моделі взаємозв'язку змінних. Слід визнати, що практична реалізація наведених вище правил не є тривіальною. Зокрема, очевидно, що можна отримати задовільні оцінки спектру фінансово-економічних часових рядів, але наразі незрозуміло, як кількісно оцінити значення волатильності, процеси взаємодії в умовах конфлікту тощо. Лише подальший аналіз, як теоретичні, так і емпіричні, можуть дати відповіді на ці запитання.

 Наукова періодика України 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Лісна Анастасія Геннадіївна (фармацевтичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"