Варант - це дериватив, який надає право, але не зобов'язання, купувати або продавати цінні папери за певною ціною до закінчення терміну дії. Метод оцінки вартості варантів був натхненний оцінкою опціонів через певну схожість цих двох деривативів. Формула варантної ціни за Блеком - Шоулзом доступна в літературі. Однак відомо, що формула Блека - Шоулза має низку недоліків. Мета роботи - розробити формулу ціноутворення для варантів шляхом включення стрибків, стохастичної волатильності та стохастичних процентних ставок до моделі Блека - Шоулза. Наведено формулу ціноутворення в закритій формі, для виведення якої використовуються стохастичні диференціальні рівняння, які включають задачу Коші та рівняння теплопровідності.

 Наукова періодика України 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"