Висвітлено результати дослідження методологічних підходів до аналізу динаміки інфляційних процесів в Україні. Узагальнено та систематизовано існуючі методики моделювання та прогнозування динаміки інфляції. Визначено основні фактори, що мають найбільший вплив на зростання цін. З метою аналізу та прогнозування цінової динаміки розроблено комплекс економіко-математичних моделей, які включають моделі аналізу часових рядів, моделі екстраполяції трендів, моделі адаптивного прогнозування, економетричні моделі та моделі міжгалузевого балансу. Запропоновано метод оцінювання параметрів економетричних моделей, що базується на одночасному врахуванні автокореляції та гетероскедастичності. За допомогою міжгалузевої балансової моделі зроблено оцінку відгуків зміни цін у певній галузі під впливом інфляційних імпульсів та оцінку ефекту цінового поширення в економіці України, обумовлених сценарною зміною окремих складових доданої вартості в окремих галузях.

  Скачати повний текст

Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретичних засад та розробціінструментарію моніторингу стану та прогнозуванню динаміки валютного ринку. Удисертаційній роботі досліджено економічну сутність, особливості функціонуваннята перспективи розвитку валютного ринку в умовах цифрової трансформації.здійснено критичний аналіз методології та інструментарію прогнозування валютнихкурсів.Для задач прогнозування валютних котирувань та зміни їх напряму руху вроботі обґрунтовано застосування сучасних досягнень в галузі штучного інтелекту,зокрема, глибоких мереж різноманітної архітектури, перш за все згорткового тарекурентного типу, а також використання стекінгу цих мереж.В якості базових архітектур було використано згорткову мережу для виявленняознак і конструювання предикторів, а для здійснення прогнозу – рекурентнунейронну мережу, яку реалізовано за допомогою моделі короткочасної довгоїпам'яті та керованого рекурентного вентилю. Розроблені моделі глибокого навчанняпоказали вищу точність прогнозу порівняно з класичними методами прогнозуванняяк для фіатних, так і для криптовалют.^UThe dissertation is devoted to the further development of theoretical bases andmathematical tools of monitoring the state of the foreign exchange market and forecastingthe dynamics of currency quotes.The economic essence, features of functioning and prospects of development of thecurrency market in the conditions of digital transformation are investigated.The systematic analysis of the current state and prospects of the foreign exchangemarket shows that it is the largest segment of the global financial system with a dailytrading volume of more than 3 trillion US dollars, which makes it the most attractive fortraders and investors with different investment horizons. This necessitates theimprovement of existing and development of new effective analytical tools for monitoringand forecasting exchange rates.Recently an important part of the foreign exchange market has becomes the market ofinnovative financial instruments – cryptocurrencies. Its capitalization reached 1 trillion USdollars by the beginning of 2021. It can be concluded that cryptocurrencies perform all theclassic functions of money and are a full-fledged cash, so they can be considered asalternative financial instruments for investment and trading.Critical analysis of the classical methodology and forecasting tools of currencyquotes based on using technical analysis, econometric modeling, and time seriesapproaches shows that it has limited practical value.