Досліджено теоретичні та практичні питання розбудови системи державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній України. Уточнено суть державного регулювання даної діяльності на основі виокремлених критеріальних ознак. Обгрунтовано провідну роль фінансових методів державного регулювання інвестиційної діяльності. Виявлено особливості формування інвестиційного потенціалу страховиків. Здійснено оцінювання інвестиційної якості активів страхових компаній і адекватності регулятивного інструментарію держави. Визначено та проаналізовано компоненти системи державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній. Обгрунтовано значення інструментарію портфельного інвестування у страховій сфері та необхідність уніфікації податку на прибуток страховиків з впровадженням відповідних змін. Розроблено методичні підходи до визначення інтегрального показника оцінки інвестиційної діяльності та встановлення нормативів і вимог розміщення страхових резервів.

  Скачати повний текст

З урахуванням пріоритетів соціальної політики держави щодо соціального захисту працюючого населення на підставі комплексного наукового підходу розроблено теоретико-методологічне обгрунтування процесу функціонування добровільного особистого страхування (ДОС) з урахуванням соціально-економічних ризиків і шансів, а також оцінних суджень працівників гірничодобувної промисловості щодо практики їх залучення до ДОС за умов інтенсифікації промислового виробництва. Розроблено методичні засади удосконалення ДОС й обгрунтовано новий концептуальний підхід щодо його оцінювання. Розроблено структуру та класифікацію соціально-економічних ризиків і шансів ДОС, розраховано їх економічну ефективність. Наведено рекомендації щодо удосконалення правового й організаційно-економічного механізмів функціонування ДОС з урахуванням економічних, соціальних і психологічних чинників відтворення персоналу з метою задоволення особистісних, корпоративних і державних інтересів у сфері соціального захисту працюючого населення.

  Скачати повний текст

Теоретично обгрунтовано та розроблено методичні підходи та пратичні рекомендації, спрямовані на забезпечення розвитку підсистеми контролінгу страхової компанії. Розкрито суть поняття "контролінг". Розглянуто структурування класифікаційних ознак контролінгу. Досліджено тенденції розвитку страхової діяльності в Україні. Проаналізовано різновиди страхування. Розкрито інтеграційну ваємодію підсистем моніторингу та контролінгу в управлінні даною діяльністю. Запропоновано методичний підхід до визначення збалансованості вхідних і вихідних фінансових потоків страхової компанії. Обгрунтовано пропозиції щодо планування інвестиційної діяльності такої компанії.

  Скачати повний текст

Вперше застосовано супермартингальний підхід до знаходження оцінок ймовірності банкрутства та доведено супермартингальність експоненціальних процесів від процесів ризику. Знайдено експоненціальні оцінки ймовірності банкрутства для таких процесів ризику. Застосовано новий підхід зведення задачі з інвестиціями до задачі без інвестицій для знаходження оцінки ймовірності банкрутства в моделі з інвестуванням усього капіталу до одного виду ризикових активів. Доведено існування розв'язання задачі оптимального інвестування для мінімізації ймовірності банкрутства страхової компанії у моделі ризику з інвестиціями у ризиковий та безризиковий активи та змінною інтенсивністю надходження страхових премій.

  Скачати повний текст

Визначено концептуальні основи формування системного підходу до аналізу операційної діяльності страхової компаній через адаптацію базисних понять страхування, а саме: "страховий продукт", "страхова операція", "страхова послуга". Досліджено методологічні засади реалізації системного підходу до визначення й оцінки конкурентоспроможності страхової компанії шляхом дослідження системи побудови рейтингів, адаптації трактування сутності конкуренції на страховому ринку та конкурентоспроможності страхової компанії та послуги. Обгрунтовано методологію застосування моделювання в оцінці конкурентоспроможності на страховому ринку з застосуванням економіко-математичного апарату шляхом формування багатопросторової моделі. Розроблено науково-методичні підходи до визначення впливу кризових явищ в економіці на розвиток страхового ринку з використанням моделей прогнозування складових елементів і коефіцієнтів, які відображають наслідки змін у діяльності страховиків.

  Скачати повний текст

Проаналізовано й узагальнено суть фінансової безпеки страхових організацій. Виявлено особливості страховика як об'єкта управління фінансовою безпекою. Розкрито процес інформаційно-аналітичної підтримки механізму забезпечення фінансової безпеки страховиків. Відповідно до обгрунтованих форм і методів забезпечення їх безпечного стану проаналізовано організаційно-правові засади цього забезпечення, досліджено існуючі методи оцінки належного рівня даної безпеки та проаналізовано діяльність страхових компаній у контексті забезпечення їх фінансового забезпечення. Обгрунтовано структуру механізму забезпечення фінансової безпеки, запропоновано параметри безпечного стану страховиків. Розроблено методику оцінки та забезпечення належного рівня фінансової безпеки страхових організацій.

  Скачати повний текст

Розроблено методологічні та методичі засади управління страховими компаніями за ключовими факторами зростання їх ринкової вартості. Завдяки проведеному дослідженню визначено вартість страхової компанії як цілісного об'єкта управління та як критерій оцінювання його ефективності. Обгрунтовано суть поняття управління вартістю компанії як комплекс рішень, спрямованих на зміну поточної вартості - зростання та збереження динаміки росту протягом тривалого часу. Виокремлено принципи управління, що передбачають врахування особливостей страхового підприємництва в Україні. Розроблено концепцію формування та впровадження механізму вартісного управління страховими компаніями. Побудовано функціональну модель бізнесу, з її використанням виділено інструменти управління вартістю даної компанії. Розглянуто підходи до її оцінювання з урахуванням особливостей бізнесу. Наведено модель економічної доданої вартості, використання якої відповідає принципам вартісного управління. Зазначено, що стратегія управління вартістю має враховувати етап життєвого циклу розвитку компанії, що вимагає розробки моделі ідентифікації її головних параметрів у векторах привабливості ринку та конкурентоздатності. Апробацію моделі здійснено шляхом проведення аналізу практики управління страховими компаніями України, їх системи організаційного й інформаційного забезпечення. Обгрунтовано комплексний підхід до управління організаційною гнучкістю такої компанії, що базується на стимулюванні продажів, розвитку мережі продаж, мотивації персоналу компанії, інформаційному й організаційному вдосконаленню управління.

  Скачати повний текст

Розкрито сутність та особливості бізнес-процесів страхової компанії як об'єкту управління, з'ясовано вплив і взаємодію різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів ефективної функціональної діяльності. Розглянуто концепцію ефективного менеджменту страхової компанії, яка включає інноваційну складову, що забезпечує підвищення ефективності функціонування страхової компанії за рахунок скорочення витратної частини бюджету та тимчасових витрат працівників на обслуговування страхувальників. Запропоновано маркетингово-орієнтований механізм менеджменту страхової компанії, комплекс механізмів її менеджменту, механізм продажу страхових продуктів з використанням Internet-офісу.

  Скачати повний текст

Вперше розроблено аналітичну модель для автоматизованого планування та прогнозу прибутку страхової компанії у вигляді системи зв'язних нелінійних стохастичних диференційних рівнянь, яка на відміну від існуючих моделей описує зв'язок між різними показниками основної страхової діяльності з урахуванням тарифної політики конкуруючих компаній та особливостей роботи страхових агентів. Визначено основні функції страхових агентів (планування, облік та оперативне управління). Удосконалено методи прийняття рішень за умов довгострокового управління страховою компанією, які відрізняються урахуванням динаміки функціональних задач планування та оперативного управління, що дозволяє збільшити прибуток компанії за рахунок оптимального формування страхового портфеля на заданий період часу і рекомендацій для страховиків щодо можливих рішень у разі виникнення незапланованих ситуацій. Запропоновано методи імітаційного моделювання, що базуються на врахуванні випадкового характеру початкових умов задачі Коші та впливу випадкових процесів на функціональні зв'язки характеристик страхування, які розглядаються як збурення. Розраховано комплекс складних статистичних задач для реалізації рішень системи управління, які сприяють підвищенню економічної ефективності діяльності страхової компанії за рахунок збільшення точності прогнозу.

  Скачати повний текст

Розроблено концепцію моделювання управління фінансовою стійкістю страхової компанії, що дозволяє з урахуванням динаміки розвитку факторів зовнішнього середовища підвищити ефективність функціонування страхової компанії шляхом оптимізації структури резервів і структури страхового портфеля. Створено комплекс моделей, що дозволяє реалізувати основні засади концепції: визначення рівня необхідної фінансової стійкості страхової компанії з урахуванням динаміки умов функціонування; управління фінансовою стійкістю страхової компанії на підставі формування оптимальних резервів; створення стійкого страхового портфеля страхової компанії, в якому враховано здійснення операцій перестрахування. Для реалізації розроблених моделей запропоновано систему підтримки прийняття рішень, яка дозволяє підвищити обгрунтованість та оперативність рішень, що приймаються в системі управління страхової компанії. Основні результати наукового дослідження впроваджено у діяльність страхової компанії ЗАТ "Український страховий дім".

  Скачати повний текст

Досліджено проблему розробки та застосування економіко-математичних моделей експрес-діагностування кризових явищ у діяльності страхових компаній України. Запропоновано концептуальні положення проведення фінансового експрес-діагностування даних компаній на базі формування груп ризику з використанням статистичних і економіко-математичних методів. Наведені моделі спрямовані на завчасне виявлення кризових явищ у фінансовому стані страховиків. Побудовано комплекс дискримінантних та імовірнісних моделей експрес-оцінювання фінансового стану страхових компаній, які дозволяють розподілити формування вагових коефіцієнтів під час проведення розрахунків інтегрального показника та визначити імовірність впливу основних факторів на наближення до кризового стану. Запропоновано систему показників для формування даного показника фінансового стану страхових компаній, яка характеризується прозорістю, повнотою, доступністю, наявністю статистичної бази. Вдосконалено метод інтервального використання інтегральних оцінок, який дозволяє знизити суб'єктивізм і оптимізувати процес прийняття рішень щодо наближеності страхової компанії до кризового стану.

  Скачати повний текст

Запропоновано концептуальну модель страхової компанії як динамічної системи зі змінним станом та моделі її керування з метою вироблення стабілізуючого сигналу. З метою оцінки фінансового стану страхової компанії розроблено інтегрований показник, який базується на зівставленні суми загальних страхових резервів з резервами, сформованими за видом страхування з урахуванням різнопланових ризиків. Відзначено, що використання для цього критерію лінгвістичної змінної дає змогу підвищити функціональні властивості зазначеного показника за умов невизначеності. Для здійснення ефективної тарифної та перестрахової політики в моделі запропоновано відповідні методи визначення ризикової надбавки зі страхування техногенних ризиків з урахуванням ступеня зносу основних фондів, та модель оптимального перестрахування між декількома страховими компаніями залежно від ринкової частки кожної компанії, що має забезпечити "справедливий" розподіл ризику. Проаналізовано методи реалізації синтезованих математичних моделей і методів та реалізовано узагальнену модель керування стратегією страхової компанії на прикладі Страхової компанії "Оранта-Донбас" (м.Донецьк).

  Скачати повний текст

Запропоновано методологічний підхід до побудови економіко-математичних моделей комплексного фінансового аналізу страхової компанії (СК), який грунтується на теорії нечіткої логіки, що надає можливість формувати відповідні рекомендації стосовно прийняття управлінських рішень щодо запобігання кризовим явищам з урахуванням експертних знань у предметній області. Побудовано економічно-математичну модель діагностування банкрутства, яка дозволяє класифікувати СК на стабільно функціонуючі та страховики-банкрути. Наведено концептуальні положення щодо побудови багаторівневої ієрархічної системи кількісного оцінювання конкурентоспроможності СК на базі систезу методів нечіткої логіки та нейронних мереж. Побудовано нейронечітку модель, що дозволяє одержувати логічний висновок щодо рівня конкурентоспроможності страховика або страхового продукту. Зазначено, що модель оцінювання фінансового стану СК характеризується властивостями гнучкості, надійності, доступності сприйняття, логічності, універсальності щодо розширення, а також втілює в собі базу знань про об'єкт ідентифікації.

  Скачати повний текст

Проаналізовано сучасний стану та проблеми українського ринку перестрахування та визначено перспективні напрямки його подальшого розвитку. Обгрунтовано сутність, систему цілей і завдань забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Визначено роль операцій перестрахування у формуванні цілісної системи забезпечення фінансової стійкості страховика. Удосконалено науково-методичні підходи до визначення точечної й інтервальної оцінок рівня платоспроможності страховика. Розроблено економіко-математичну модель проведення оптимізації структури портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування. Поглиблено теоретичні основи ідентифікації додаткових фінансових потоків за рахунок управління фінансовою стійкістю на основі перестрахування. Удосконалено науково-методичний підхід до проведення факторного аналізу фінансового результату діяльності страхової компанії в контексті дослідження механізму перестрахування. Розглянуто проблемні аспекти та пріоритетні напрямки функціонування системи нагляду, регулювання та контролю за проведенням перестрахових операцій в Україні.

  Скачати повний текст

Висвітлено ключові особливості маркетингового планування страховика, обумовлені специфікою страхування як виду економічної діяльності. Розроблено інформаційно-логічну модель процесу маркетингового планування страхової компанії, до складу якої входять стандартні методики планування, аналітичні інструменти, адаптовані до використання за умов страхового ринку України, а також спеціальні інструменти оптимізації структури прогнозного страхового портфелю.

  Скачати повний текст

Удосконалено теоретичні та науково-методичні положення та побудовано комплекс економіко-математичних моделей управління фінансовою стабільністю страхових компаній за умов інформаційної невизначеності. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного та світового страхових ринків, визначено особливості процесів управління фінансовою стабільністю в страхових компаніях. Наведено характеристику існуючих моделей і методів оцінювання фінансової стабільності компаній. Систематизовано групи ключових фінансових показників й обгрунтовано їх вирішальний вплив на фінансову стабільність страхових компаній в Україні. Обгрунтовано економічну доцільність застосування нечітко-множинних підходів для дослідження процесів управління фінансовою стабільністю страхової компанії за умов інформаційної невизначеності. Розроблено багатофакторну нечітко-множинну модель аналізу фінансової стабільності страхової компанії. Обгрунтовано економічну доцільність застосування нейронних моделей за умов, коли необхідно врахувати фактори інформаційної невизначеності та спотворення даних щодо фінансових результатів діяльності компаній. Розроблено нейронну модель комплексного оцінювання фінансової стабільності страхової компанії з метою аналізу результатів нечітко-множинного моделювання, оцінювання похибки проведених розрахунків та обгрунтування можливих шляхів покращання результатів моделювання. Розроблено програмний інструментарій для реалізації розробленої системи економіко-математичних моделей для оцінювання фінансової стабільності страхової компанії.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні питання процесу, основних етапів і методики стратегічного планування страховиком. Розкрито суть базових понять, а також принципи державного регулювання стратегічного менеджменту страховика та практичні методи виконання цієї базової функції менеджменту. Розроблено пропозиції щодо впорядкування страхового глосарію, застосування цілей, місії, бачення. Проаналізовано інтереси суб'єктів, зацікавлених у реалізації стратегії страховиком, та проблем конфіденційності. Проведено декомпозицію стратегічної мети за шістьма показниками та формування оргструктури клієнтоорієнтованої страхової компанії за методом вертикалей функціонального підпорядкування на базі впровадження критеріїв ефективності праці персоналу підрозділів продажів і забезпечення. Реалізовано процедуру стратегічного планування на базі методів SWOT-аналізу та системи збалансованих показників. Запропоновано метод поточної нефінансової діагностики.

  Скачати повний текст

Розкрито економічну суть активів страхової компанії, особливості їх організації з урахуванням специфіки страхової діяльності. Наведено практичні рекомендації щодо проведення оцінки активів, управління грошовими коштами, підвищення платоспроможності страховиків і ефективності використання ними належних їм активів. Розкрито економічну суть активів з урахуванням специфіки страхової діяльності. Розроблено методику оцінки реальної вартості активів з урахуванням закордонного досвіду, а також пропозиції щодо зміни діючої системи оцінки платоспроможності страхових компаній з урахуванням вимог до пратоспроможності, передбачених директивами ЄС. Запропоновано систему співвідношення між активами та джерелами їх фінансування з урахуванням ризику втрати ліквідності. Удосконалено інтегрований показник фінансової надійності й ефективності використання активів страховика, який дозволяє відслідковувати динаміку фінансового стану страхової компанії.

  Скачати повний текст

Обгрунтовано теоретичні та методологічні засади управління доходами від основної діяльності страхових компаній. Розкрито економічну сутність даного виду доходів, зроблено їх класифікацію, визначено основні фактори формування та розроблено механізм управління. Наведено рекомендації щодо проведення розрахунків страхових тарифів за одним з видів страхування, відмінних від страхування життя. Запропоновано методику аналізу структури страхового портфеля компаній і визначено шляхи його оптимізації. Розкрито сутність доходів від основної діяльності з урахуванням специфіки функціонування страхових компаній. Розроблено методику розрахунку тарифів за страхування наземних транспортних засобів (авто КАСКО). Доведено необхідність створення єдиної інформаційної бази страхових випадків в Україні та статистичного відділу при Інституті ризиків. Розроблено пропозиції щодо оптимізації структури стахового портфеля компанії.

  Скачати повний текст

Досліджено та вдосконалено теоретичні та практичні підходи до управління страховим портфелем за умов розвитку конкурентноздатного ринку страхових послуг України. Розглянуто загальнотеоретичні питання суті страхового портфеля, класифікації його впливу на фінансову надійність страховика. Проаналізовано особливості здійснення відбору ризиків, що приймаються на страхування, з метою формування збалансованого страхового портфеля. Розроблено комплексну систему показників його оцінювання, а саме: величини, структури, однорідності, збалансованості, доходності, збитковості та ризиковості страхового портфеля. Вдосконалено методологічні підходи щодо формування оптимального страхового портфеля та величини для окремого страховика на підставі очікуваної прибутовості та величини ризику залежно від цілей управління страховим протфелем.

  Скачати повний текст