Дисертацію присвячено дослідженню проблем контролю в управлінні діяльністю комерційних банків в умовах ринкових перетворень в Україні. На підставі огляду наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів з питань теми дослідження визначені актуальні проблеми контролю як функції банківського менеджменту, що потребують їх практичного розв'язання. Обгрунтовані об'єктивна необхідність, зміст і місце контролю в управлінні діяльністю комерційних банків, розглянуті методичні підходи до визначення об'єктів контролю і рекомендована їх диференціація відповідно до концепції банківського портфеля. Проведені аналіз і оцінка стану контролю та його практична організація в комерційних банках, зроблений висновок про необхідність підвищення його ефективності. Визначені принципи і етапи створення системи внутрішньобанківського контролю, його задачі щодо формування і розподілу фінансових ресурсів, порядок та форма узагальнення результатів. Запропонована методика контролю за принципом делегування повноважень та методи реалізації управлінської форми контролю за центрами відповідальності. Розроблена концептуальна модель автоматизованої системи контролю на основі сучасних інформаційних технологій.

  Скачати повний текст

Досліджено методологічні та організаційні основи системи регулювання діяльності комерційних банків в Україні. Обгрунтовано необхідність державного регулювання банківської діяльності. Визначено і уточнено тлумачення категорій "регулювання банківської діяльності" та "нагляд за діяльністю банків". Розроблено нову класифікацію основних видів регулювання банківської діяльності, визначено його цілі та значення. Виявлено можливості впровадження у вітчизняну систему банківського нагляду окремих інструментів державного регулювання, які застосовуються у світовій практиці. Обгрунтовано необхідність збереження існуючої організаційної форми державного нагляду за діяльністю банків в Україні як структурного підрозділу Національного банку України. Процес регулювання банківської діяльності в Україні досліджено в двох аспектах: інституційному та функціональному. Оцінено існуючу систему допуску комерційних банків на ринки, особливості регулювання організаційної структури банків та основні заходи впливу НБУ на діяльність комерційних банків. Надано рекомендації щодо вдосконалення функціональних аспектів регулювання банківської діяльності на прикладі кредитних, депозитних і валютних операцій комерційних банків України.

  Скачати повний текст

Проаналізовано розвиток наукової думки щодо ефективної мотивації, досліджено проблеми економічної та соціальної ефективності мотивації праці у комерційних банках шляхом мотиваційного моніторингу, діагностики умов праці, її складності, результативності, форм стимулювання, можливостей використання мотиваційного потенціалу. Обгрунтовано, що досягнення бажаної рентабельності праці у значній мірі обумовлене співвідношенням у стимулюванні регламентованої та творчої праці. Запропоновано систему показників ефективності мотивації праці, розроблено механізм регулювання трудової мотивації, систему комплексної оцінки праці персоналу з урахуванням об'єктивних змін у змісті праці персоналу в умовах ринку.

  Скачати повний текст

Визначено сучасні проблеми розвитку банківської справи в Україні; представлено комплекс методичних рекомендацій з питань організації стратегічного і тактичного менеджменту банківських операцій; розроблено науково-методологічний підхід щодо раціоналізації управління залученням банківських ресурсів на основі методу компаративних січень; розроблено метод збалансованого динамічного управління активними операціями банків в сфері кредитування, запропоновано підхід щодо оптимізації прийняття рішень по здійсненню кредитних операцій. Розроблено метод оцінки ефективності банківських інвестицій, застосований на побудові інвестиційного конусу та встановленні залежності між очікуваним доходом і мірою вірогідності настання події "ризики"; розроблено методику управління валютними ресурсами, спрямовану на раціоналізацію вибору стратегії банку в умовах невизначеностей стану валютного ринку.

  Скачати повний текст

Дисертація присвячена питанням фінансової стійкості комерційного банку, обгрунтування методу її оцінки й аналізу, виявлення резервів її зміцнення. Доведена необхідність розрахунку в кожному банку системи показників фінансовоі стійкості. Виявлені шляхи вдосконалення структуру банківських ресурсів, посилення впливу власного капіталу на фінансову стійкість, оптимізація пасивів. З'ясовані можливості розширення дохідної бази комерційного банку, підвишення його прибутковості, скорочення витрат. Встановлений вплив платоспроможності й ліквідності комерційного банку на його фінансову стійкість.

  Скачати повний текст

Подано теоретичні та прикладні аспекти економіко-математичного моделювання ризику в кредитній політиці комерційного банку. Обгрунтована концепція управління кредитним ризиком, що включає в себе якісний аналіз, кількісну оцінку та врахування при прийнятті рішень. Проведено аналіз чинників (джерел) кредитного ризику і його логіко-ймовірнісне моделювання. Запропоновано систему показників кількісної оцінки кредитного ризику. Обгрунтовано вибір певного методу (комплексу методів) для оцінки кожного з чинників кредитного ризику. Розроблено комплексну методику оцінки кредитного ризику і алгоритм прийняття рішення про можливість (доцільність) укладання кредитної угоди з урахуванням ризику. Запропоновано економіко-математичну модель для визначення ставки відсотка за кредит з урахуванням ризику.

  Скачати повний текст

Дисертація присвячена питанням вдосконалення засобів формування банківських ресурсів. Розглянуто економічну природу і сутність ресурсного забезпечення комерційних банків, а також склад і структуру банківських ресурсів. Розкрито зміст стратегії банку, яка орієнтована на оптимізацію структури ресурсів і забезпечення їх зростання. Проаналізовані особливості формування і структури ресурсів комерційних банків в умовах економіки України. Запропоновані засоби розміщення акцій банку, діяльності банку на ринку позичкових і залучених ресурсів. Проаналізована проблема збалансованості пасивних і активних операцій банку. Запропонований комплекс банківських послуг для фізичних осіб. Визначена необхідність активного використання фондових інструментів у процесі формування банківських ресурсів.

  Скачати повний текст

На основі дослідження основ функціонування економічних систем розроблено концепцію рейтингового управління, що забезпечує більш стале й ефективне функціонування економічних систем за умов трансформаційної економіки. На основі даної концепції розроблено комплекс економіко-математичних моделей системи рейтингового управління та методи його реалізації з використанням нових інформаційних технологій.

  Скачати повний текст

Сформульовано суть банківського маркетингу, розроблено систему впровадження маркетингу в роботу банківської структури України в сучасних умовах. Проаналізовано ефективність сучасної системи державного регулювання банківської системи України, показано її розвиток у перспективі, існуючі та можливі позитивні та негативні наслідки використання її елементів. Висвітлено основні напрямки розвитку існуючих форм і методів впровадження маркетингу в банківську систему України. Здійснено аналіз сучасного організаційного, інформаційного та методичного забезпечення маркетингу у комерційних банках України та розроблено пропозиції щодо його впровадження. Визначено основні показники і критерії, яких комерційні банки мають дотримуватись у процесі роботи. Науково-методично обгрунтовано необхідність вдосконалення інформаційного забезпечення маркетингу в комерційних банках та запропоновано пропозиції щодо напряму створення єдиного інформаційного простору.

  Скачати повний текст

Проаналізовано джерела, засоби та причини виникнення кредитного ризику, розроблено систему управління кредитним ризиком. Доведено, що кредитний ризик визначають усі несприятливі обставини, які можуть виникнути у позичальника, тому слід враховувати всі можливі економічні причини його виникнення. Найбільш природним та ефективним способом подалання ризику є заходи з метою підтримання стабільності та ефективності банку. Для цього проаналізовано показники, що регулюють діяльність комерційного банку, та розроблено алгоритм безперервного моніторингу даних показників. Оцінено методи сучасної експертизи і зроблено висновок щодо необхідності застосування експертної системи. Описано модель оцінки інформаційної ситуації, що супроводжує кредитну угоду, критерії її оцінки. Розроблено динамічну експертну систему з метою здійснення моніторингу показників і визначення платоспроможності (основна причина кредитного ризику), а також прогнозування рівня ризику кредитної угоди. На прикладі Акціонерного комерційного банку "ТК Кредит" запропоновано алгоритми визначення платоспроможності позичальника рівня ризику, що реалізуються експертною системою. Визначено напрямки удосконалення системи менеджменту банку шляхом перепроектування бізнес-процесів. Сформульовано методику оцінки рейтингу діяльності комерційного банку.

  Скачати повний текст

Кредитні відносини розглянуто як особливий механізм взаємодії підрозділів банку, які працюють за принципом економічної доцільності з метою мобілізації кредитних ресурсів та їх розміщення у процесі кредитування. Значну увагу приділено проблемам сутності та ролі кредитних відносин комерційних банків із позичальниками, а також розглянуто економічну сутність і функції кредиту та його роль у ринковій економіці. Зроблено аналітичну оцінку кредитних відносин комерційних банків із позичальниками за умов ринкової трансформації економіки України, а також висвітлено особливості кредитної політики комерційного банку. Надано рекомендації з питань методики оцінки кредитного ризику, оцінки фінансового стану позичальників та форм забезпечення кредиту, а також визначено вектори вдосконалення процесу кредитування за умов ринку. Встановлено, що використання результатів дослідження має здійснювати стабілізуючий вплив на стан кредитних відносин комерційних банків із позичальниками за умов перехідного періоду.

  Скачати повний текст

Висвітлено генезис та еволюцію банківської діяльності у сфері розвитку зовнішньоекономічних відносин України. Сформульовано економічно-правові засади удосконалення валютного регулювання та контролю в Україні. Наведено рекомендації щодо вдосконалення практики проведення комерційними банками операцій з купівлі - продажу іноземної валюти. Проаналізовано форми та умови міжнародних розрахунків, різні види фінансування міжнародної торгівлі, систематизовано класифікацію акредитивів за різними критеріями. Виявлено недоліки в системі управління зовнішнім боргом України, досліджено його макроекономічні позиції. Обгрунтовано основні передумови підвищення кредитного рейтингу України, запропоновано шляхи удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій у грошовій формі.

  Скачати повний текст

Досліджено аспекти формування і управління ресурсами комерційного банку. Розкрито сутність наступних понять: ресурсний потенціал, ресурсна база, банківські ресурси, мобілізація ресурсів, ринок банківських ресурсів. Наведено організаційно-фінансові аспекти формування політики банку щодо мобілізації ресурсів. Проведено дослідження діючої системи формування ресурсів вітчизняними комерційними банками. Здійснено оцінку банківського капіталу і запропоновано низку заходів для уніфікації вітчизняного та міжнародного підходів до визначення рівня достатності капіталу банку. Узагальнено методичні аспекти управління банківськими ресурсами. Розроблено й апробовано методику визначення пріоритетних елементів ресурсної бази комерційних банків в умовах перехідної економіки.

  Скачати повний текст

Дисертацію присвячено проблемам прогнозування попиту на ресурси кредитування та оптимізації їх розподілу за умов певних обмежень на кредитну діяльність комерційних банків (КБ). Розроблено методику оцінки фінансового стану потенційного позичальника з точки зору ризику неповернення кредиту, моделі оптимізації структури кредитного портфелю за певних умов щодо позичальників і певних вимог Національного банку України (НБУ). Досліджено ефективність застосування ARIMA-ARMA, GARCH і SARCH моделей прогнозування попиту на кредитні ресурси КБ на базі малої вибірки. Набули подальшого розвитку моделі та методи оптимізації структури кредитного портфелю КБ з урахуванням можливості поповнення ресурсів кредитування та визначенням джерел їх надходження, а також частково булевих шуканих змінних.

  Скачати повний текст

Вирішено теоретичні, методичні питання щодо визначення та реалізації маркетингової політики комерційного банку на депозитному ринку. Обгрунтовано особливості депозитних послуг у системі маркетингу комерційного ринку, визначено його можливості як інструменту формування депозитної бази, доведено необхідність реалізації маркетингового комплексу шляхом розробки відповідної маркетингової політики. Запропоновано основні засади створення маркетингової інформаційної системи, маркетингового планування і контролю для банківської депозитної діяльності, а також нові депозитні послуги, маркетингову програму їх впровадження на ринок та систему управління їх якістю.

  Скачати повний текст

Розкрито та узагальнено цілі та задачі менеджменту діяльності банку на фондовому ринку як складової частини загальнобанківського менеджменту. Проаналізовано та систематизовано склад і структуру операцій з цінними паперами на фондовому ринку, обгрунтовано теоретико-методологічні напрями їх здійснення. З'ясовано тенденції розвитку фондового ринку України на етапі становлення, проаналізовано особливості діяльності банку як суб'єкта підприємництва та наведено методичні засади побудови оптимальної структури банку. Розроблено класифікацію ризиків, що супроводжують діяльність банку, наведено алгоритм визначення параметрів інвестиційного портфеля банку для реалізації ризик-менеджменту. Розроблено методику визначення якісних характеристик цінних паперів та оптимізації резервних вимог щодо відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами для цілей ризик-менеджменту.

  Скачати повний текст

Досліджено процес управління фінансовими ризиками комерційного банку. Доведено суб'єктивний характер категорії "ризик". Обгрунтовано підхід щодо основних принципів класифікації ризиків банківської діяльності, розроблено їх класифікацію. Запропоновано схему оцінки проекту позичальника з метою захисту банку від спровокованого зловживання з боку позичальника. Розроблено комплекс показників, за якими оцінюється ризик незбалансованої ліквідності комерційного банку. З використанням методів джерел і використання коштів, розрахунку розриву ліквідності за термінами погашення активів і пасивів побудовано практичні моделі управління та планування ліквідності у комерційному банку.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні основи й обгрунтовано практичні рекомендації щодо розвитку кредитних відносин як фактора розширення інвестиційної сфери та підвищення ефективності виробництва за умов переходу до ринкових відносин з урахуванням кризової ситуації в економіці України. Кредитні відносини розглянуто в єдності руху позичкового грошового фонду та товарних форм кредитування (лізинг, вексельний обіг). Розроблено логічну модель комплексних економічних обгрунтувань й оцінки ефективності кредитування. Визначено організаційно-економічні та правові передумови й обгрунтовано пропозиції щодо розширення масштабів застосування інвестиційного кредиту та підвищення економічної ефективності довгострокового кредиту, лізингових і вексельних операцій.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні питання державного регулювання банківської діяльності з використанням фінансових методів і відповідних інструментів. Розкрито економічну природу та доведено об'єктивну необхідність регулювання банківської діяльності. З'ясовано, що регулювання не є державною монополією та може здійснюватися іншими суспільними утвореннями. Розглянуто суть і структуру фінансових методів державного регулювання діяльності комерційних банків. Визначено роль фінансових інструментів у формуванні фінансових методів. Розглянуто систему фінансових інструментів, які є в розпорядженні органів державної влади. Визначено вплив фінансових нормативів на прибутковість вітчизняних комерційних банків. Запропоновано нові підходи до прийняття державою рішень у сфері регулювання діяльності комерційних банків.

  Скачати повний текст

Проаналізовано форми та методи реорганізації та реструктуризації комерційних банків України. На основі узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду реорганізації та реструктуризації комерційних банків поглиблено і конкретизовано економічний зміст понять "реструктуризація" та "реорганізація" стосовно банківської діяльності. Обгрунтовано схему фінансової реструктуризації комерційного банку на підставі вдосконалення оперативного та стратегічного управління активами, зобов'язаннями і капіталом банку з метою підвищення рівнів капіталізації, ліквідності та платоспроможності окремого банку та банківської системи в цілому. Запропоновано систему показників для оцінки економічної ефективності реорганізації та реструктуризації банків, удосконалено організаційно-економічні засади і механізми роботи тимчасової адміністрації та діяльності ліквідаційної комісії комерційного банку. Розроблено схему оцінки параметрів і результатів для вибору конкурентної стратегії реорганізації банку, а також вдосконалено принципи організації банківського нагляду та контролю за діяльністю комерційних банків у стані фінансової скрути.

  Скачати повний текст