Розроблено теоретичні засади фінансового механізму санації банків з метою підвищення ефективності оздоровлення банків, у тому числі за кризових умов. Досліджено економічний зміст санації суб'єктів господарювання, в результаті чого уточнено визначення останньої в межах антикризового підходу до розуміння її сутності. На підставі виявлення особливостей санації банків обгрунтовано теоретико-методичні основи фінансового механізму санації банків. Результати аналізу сучасної практики застосування фінансового механізму санації банків в Україні дозволили виявити низку проблем у цій сфері. Як наслідок, запропоновано шляхи підвищення ефективності санації банків, розроблено методику рейтингової оцінки банків - претендентів на капіталізацію за участю держави, а також визначено санаційний інструментарій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у ході його наділення оздоровчими та ліквідаційними повноваженнями.

  Скачати повний текст

Проведено аналіз і систематизацію різних джерел зарубіжної та вітчизняної наукової думки, на підставі чого узагальнено та розвинуто теоретико-методологічні підходи щодо визначення фінансової стабільності банківського сектору, вдосконалено інструментарій оцінювання фінансової стабільності банківського сектору на підставі уточнення способів моделювання впливу окремих банківських ризиків на капітал банків, систему ідентифікації макроекономічних факторів впливу на фінансову стабільність банківського сектору. Для кількісного аналізу фінансової стабільності банківського сектору України обгрунтовано концептуальні положення та запропоновано відповідний комплекс економіко-математичних моделей щодо оцінювання фінансової стабільності банківського сектору на підставі векторної моделі коригування помилок з екзогенними змінними та методу визначення рейтингів стабільності банків і груп банків. На відміну від існуючих, розроблений підхід дозволяє врахувати в дослідженні вплив динаміки макроекономічних факторів на банківські ризики та базується на системному математично-статистичному аналізі тенденцій розвитку банківського сектору, що дозволяє покращити ефективність та надійність оцінювання фінансової стабільності окремих банків і банківського сектору в цілому.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Досліджено особливості та проблеми розвитку системи фінансової безпеки банків за умов трансформаційної економіки, розроблено рекомендації щодо її побудови. Запропоновано кількісні та якісні методи аналізу рівня фінансової безпеки банків. Обгрунтовано можливості використання фінансових інструментів та важелів у процесі управління безпекою банку. Виявлено ключові зовнішні та внутрішні загрози безпеці банківської системи й окремих банків. Розкрито природу моральних ризиків, розроблено їх класифікацію та запропоновано підхід до їх кількісного оцінювання.

  Скачати повний текст

Уточнено поняття банківський капітал і власний капітал банку. Визначено сутність процесу капіталізації банків, зважаючи на взаємозв'язок понять банківський капітал, власний капітал, капіталізація банків і рівень капіталізації банків. Наведено особливості управління капіталізацією банків в Україні. Розкрито основні напрямки управління капіталізацією банків, зокрема, нарощування розмірів власного капіталу банку, що здійснюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, злиття та поглинання банків, що здійснюються з участю іноземних банків або без їх участі, рекапіталізація банків, що проводиться з прямою участю держави або опосередковано його участю. Розроблено концепцію управління капіталізацією банків в Україні. Проаналізовано рівень капіталізації банків в Україні. Проведено оцінку управління капіталізацією банків у Донеччині.

  Скачати повний текст

Розкрито сутність поняття фінансової стійкості банку та визначено її основні складові. Досліджено методичні підходи щодо оцінювання фінансової стійкості банків, виявлено їх переваги та недоліки. Проведено аналітичне дослідження фінансової стійкості українських банків за такими напрямами: аналіз власного капіталу, залучених коштів, активів, кредитного портфеля, прибутковості. Вдосконалено методичний підхід щодо комплексного оцінювання фінансової стійкості банку, який базується на побудові нормативно-індексної моделі. Висвітлено трактування механізму забезпечення фінансової стійкості банку, який визначено на макро- та мікрорівнях. Запропоновано сформувати систему внутрішньобанківських лімітів, яка дозволить банку вчасно реагувати на погіршення фінансової стійкості та вжити відповідних заходів.

  Скачати повний текст

Обгрунтовано механізм визначення величини економічного капіталу з урахуванням узгодження інтересів зацікавлених сторін. Розкрито сутність, мету й етапи управління економічним капіталом банку. Запропоновано методологічні засади управління економічним капіталом банку на основі відповідної моделі, яка грунтується на сукупності взаємопов'язаних фінансових і статистичних параметрів, методів оцінки ризиків. Доведено необхідність запровадження рекомендацій Базель II у банківську систему України з метою інтенсифікації використання економічного капіталу вітчизняними банками, запропоновано підхід до організації даного процесу. Обгрунтовано умови забезпечення адекватності моделі економічного капіталу та послідовність її впровадження в банківську діяльність. Розкрито основні напрями використання економічного капіталу в управлінні банком.

  Скачати повний текст

Визначено сутність фінансової стабільності розвитку банків (ФСРБ) та узагальнено індикатори її. Досліджено методичні основи аналізу ФСРБ, розкрито основні тенденції розвитку вітчизняних банків. Проведено аналіз узгодженості руху вхідних і вихідних фінансових потоків банків. Встановлено дію факторів впливу на стабільність розвитку вітчизняних банків, запропоновано методичний підхід до визначення оцінки ФСРБ. Обгрунтовано методичні рекомендації щодо узагальнення групи ФСРБ. Розроблено науково-методичний підхід до визначення кризових ознак у розвитку банку.

  Скачати повний текст

Розроблено комплекс механізмів управління ліквідністю банку на основі маркетинг-менеджменту, що забезпечує підвищення ефективності прийняття управлінських рішень за регулювання платіжної позиції банку. Запропоновано концепцію синтезу механізмів маркетинг-менеджменту в управлінні ліквідністю банку, впровадження якої дозволяє забезпечити стійкі конкурентні переваги банку та запобігти виникненню ризику незбалансованої ліквідності. Уточнено зміст категорії маркетинг-менеджменту у банку, вдосконалено механізм оцінювання динаміки платіжної позиції банку, запропоновано механізм менеджменту незбалансованої ліквідності банку, що засновано на модифікації банківського продукту. Визначено механізм прийняття бізнес-рішень в банківському маркетинг-менеджменті, запропоновано структуру системи інформаційної підтримки процесів управління ліквідністю банку на основі механізмів маркетинг-менеджменту.

  Скачати повний текст

Досліджено управління грошовими потоками банківського сектору України у системі міжнародних платежів. Виявлено особливості формування цих потоків. Проаналізовано рух даних потоків у клірингових системах зарубіжних країн. Виявлено можливість застосування світових інновацій у вітчизняній банківській практиці. Запропоновано нові джерела, що формують грошові потоки у банківській системі України. Наведено інструменти управління стримувальними чинниками за умов формування грошових потоків у системі міжнародних платежів України.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні основи капіталізації банків, особливості формування структури капіталу. Проаналізовано вплив об'єктивних і суб'єктивних факторів на капітал банків. Визначено рівень відповідності капіталу банків України вимогам Базельських принципів та міру залежності конкурентних переваг від капіталізації. Досліджено пріоритетні напрями розвитку банківської системи за умов руху іноземного капіталу. Розкрито переваги та недоліки присутності іноземного капіталу. Доведено, що проблема капіталізації українських банків закладена в самій природі та структурі даного капіталу. Доведено функціональну роль статутного капіталу в процесі структурування капіталу та формування моделі сталого розвитку.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Доведено, що фінансовий моніторинг банківської установи як особлива форма внутрішнього контролю банку є складовою системи забезпечення його економічної безпеки та представляє собою сукупністю економіко-правових, організаційних заходів зовнішніх (ДКФМУ, НБУ, правоохоронні органи) і внутрішніх суб'єктів забезпечення безпеки банківської діяльності для запобігання матеріальним і репутаційним втратам як окремої установи, так і банківського сектору взагалі, насамперед внаслідок негативного прояву ризику використання банківських ресурсів із метою легалізації кримінальних доходів. Виявлено потенційні наслідки прояву ризику використання банківських послуг з метою відмивання "брудних" коштів на рівні системи економічної безпеки банківських установ, розроблено функціональну модель управління даним видом ризику. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат, який застосовується у сфері економічної безпеки суб'єктів господарювання, шляхом уточнення термінів "економічна безпека банку", "комплексна система забезпечення економічної безпеки банківської установи", "ризик", "банківський ризик", а також визначення поняття "ризик використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів" та його складових.

  Скачати повний текст

Досліджено інформаційне та методичне забезпечення оцінки фінансової стійкості банків. Визначено сутність і значення оцінки фінансової стійкості, виявлено та класифіковано її складові. Проаналізовано зміст інформаційного забезпечення та методичні підходи щодо оцінки фінансової стійкості банків. Наведено рекомендації щодо розробки системи методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків на основі врахування всіх її складових. Запропоновано комплекс показників оцінки та критеріїв фінансово стійкого банку, що грунтується на побудові системи її інформаційного забезпечення для виявлення можливостей банку ефективно функціонувати за умов негативного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів.

  Скачати повний текст

Обгрунтовано науково-методичне забезпечення ефективного управління фінансами банків та їх стратегічного розвитку. Розкрито сутність економічної категорії "фінанси банку". Виокремлено сферу функціонування фінансової системи, якою є фінанси кредитних інститутів (фінансових корпорацій), наведено загальну характеристику її складових (фінансів банку). Проаналізовано взаємодію складових фінансової системи. Обгрунтовано теоретико-методичні підходи щодо формування сучасної системи управління фінансами банку. Запропоновано визначення банківських, фінансових і кредитних ресурсів, проаналізовано особливості їх формування та використання. Наведено пропозицію щодо створення Національної установи регулювання та страхування діяльності фінансових посередників. Розроблено методичні рекомендації щодо оптимізації процесів управління фінансовими результатами на підставі економіко-математичного моделювання. Визначено особливості мотивації як функції управління фінансами. Розроблено методику мотивації кредитних менеджерів.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретико-методологічні засади сутності ліквідності та банківської ліквідності, визначено чинники впливу та методи управління банківською ліквідністю на макро- та мікроекономічному рівні. Проаналізовано стан і тенденції динаміки ліквідності банківської системи України та сучасних методів управління, а також рівня капіталізації банківської системи. Розроблено модель оцінювання та прогнозування ліквідності банківської системи як вагомого чинника фінансової стійкості банків з використанням методології бенчмаркінгу, що дає підстави для аргументованого та виваженого прийняття управлінських рішень щодо формування стратегії розвитку банків, забезпечення їх стійкості та недопущення банкрутства за умов посилення конкуренції.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретико-методологічні засади формування та реалізації фінансової стратегії розвитку банку. Розкрито економічну сутність фінансової стратегії розвитку банку. Запропоновано класифікацію фінансових стратегій розвитку банку за рівнем ризику стратегічних фінансових рішень, функціональним критерієм, стадією розвитку банку, його позицією у бізнесі, способом досягнення конкурентних переваг. Проведено дослідження фінансової діяльності вітчизняних банків. Визначено основні напрями фінансових стратегій розвитку, притаманних окремим групам банків згідно з класифікацією НБУ. Встановлено вплив фінансових стратегій розвитку на ефективність банківської діяльності. Запропоновано метод реінжинірингу фінансових бізнес-процесів банківської установи. Наведено пропозиції щодо удосконалення системи управління банківськими ризиками.

  Скачати повний текст

Досліджено розробку, впровадження та регулювання фінансових інновацій в банках України. Визначено теоретичні та методологічні підходи застосування фінансового інжинірингу у вітчизняних банках, зокрема в Національному банку України. Запропоновано впровадження інструментів фінансового інжинірингу в наглядовій діяльності національного регулятора ринку банківських послуг щодо визначення легітимності фінансових інновацій банків, зокрема імовірності їх використання для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом або з іншою протиправною метою.

  Скачати повний текст

Досліджено механізм управління ресурсним потенціалом банків. Розкрито економічну сутність ресурсного потенціалу банків, обгрунтовано класифікацію банківських ресурсів. Узагальнено методичний інструментарій управління ресурсним потенціалом банків. Розглянуто методичні підходи до аналізу ресурсного потенціалу банків. Досліджено структуру ресурсної бази банків, оцінено повноту й ефективність використання ресурсного потенціалу комерційних банків. Сформульовано концептуальні засади удосконалення процесу управління ресурсним потенціалом банків. Наведено обгрунтування нормативно-правових вимог до ресурсного забезпечення банків. Визначено принципи побудови оптимального механізму управління ресурсним потенціалом банків.

  Скачати повний текст