Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання, пов'язані з проблемою вибору та формування стратегії комерційного банку на ринку банківських послуг за умов ринкової економіки України. Обгрунтовано концепцію, методику та модель вибору та формування стратегії сучасних комерційних банків на основі оцінки їх конкурентоспроможності. Розроблено й рекомендовано до практичного використання оптимальні критерії вибору стратегії. Обгрунтовано тезу про негативний вплив застосування деяких традиційних методів вибору стратегії фірм на ефективність функціонування вітчизняного банківського маркетингу та формування стратегії комерційного банку. Наведено пропозицію щодо доцільності використання у процесі розробки стратегії комерційного банку оцінки його конкурентоспроможності. Створено та рекомендовано до практичного застосування методику побудови конкурентної карти ринку та матриці її формування, що відповідає сучасним вимогам ринкової економіки. Зазначено, що використання запропонованої методики позитивно впливає на досягнення стабільної конкурентної переваги.

  Скачати повний текст

Зазначено, що за умов поширення глобалізаційних процесів банки можуть підвищувати рентабельність інвестицій за рахунок розміщення коштів під забезпечення різних фінансових інструментів і гарантій, рівнів прибутковості та інвестиційного ризику. Доведено, що одиниця прибутковості мультивалютного портфеля цінних паперів менше обтяжена ризиком на відміну від звичайного портфеля фондових активів, а сукупний ризик мультивалютного портфеля краще піддається диверсифікації. Запропоновано метод визначення припустимих меж сукупного ризику портфеля цінних паперів, встановлено критерії ефективності мультивалютного портфеля.

  Скачати повний текст

Дисертація присвячена питанням фінансової стійкості комерційного банку, обгрунтування методу її оцінки й аналізу, виявлення резервів її зміцнення. Доведена необхідність розрахунку в кожному банку системи показників фінансовоі стійкості. Виявлені шляхи вдосконалення структуру банківських ресурсів, посилення впливу власного капіталу на фінансову стійкість, оптимізація пасивів. З'ясовані можливості розширення дохідної бази комерційного банку, підвишення його прибутковості, скорочення витрат. Встановлений вплив платоспроможності й ліквідності комерційного банку на його фінансову стійкість.

  Скачати повний текст

Розглянуто проблему виявлення на ранній стадії ознак банкрутства банківських установ за умов невизначеності зовнішнього середовища. Розроблено методологічні засади і моделі для визначення фінансового стану та стійкості комерційних банків. Наведено модель діагностики банкрутства банківських установ. Запропоновано методичний підхід до виявлення причин можливого фінансового краху комерційних банків, наведено рекомендації стосовно вибору заходів щодо запобігання банкрутству.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Досліджено процес управління фінансовими ризиками комерційного банку. Доведено суб'єктивний характер категорії "ризик". Обгрунтовано підхід щодо основних принципів класифікації ризиків банківської діяльності, розроблено їх класифікацію. Запропоновано схему оцінки проекту позичальника з метою захисту банку від спровокованого зловживання з боку позичальника. Розроблено комплекс показників, за якими оцінюється ризик незбалансованої ліквідності комерційного банку. З використанням методів джерел і використання коштів, розрахунку розриву ліквідності за термінами погашення активів і пасивів побудовано практичні моделі управління та планування ліквідності у комерційному банку.

  Скачати повний текст

Проаналізовано сучасні підходи до стратегічного планування банківських продуктів і послуг, обгрунтовано вибір ситуаційного підходу до оцінки діяльності комерційного банку. Наведено характеристику аналітичних інструментів, що використовуються у стратегічному плануванні. Розроблено методичне забезпечення процесу стратегічного планування, запропоновано модель ситуаційного аналізу для оцінки позицій банку. Описано процедуру аналізу банківських продуктів і послуг. Апробовано методики оцінки конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг, визначення рейтингу надійності комерційних банків. З метою виявлення найбільш важливих якісних показників банківської діяльності та визначення лідерів у сфері банківських послуг розроблено анкету для клієнтів банку.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретико-методологічні та практичні питання становлення та розвитку комерційних банків України за умов перехідної економіки. Розкрито методологічні аспекти сутності банків, комерційних банків, банківського капіталу. Особливу увагу приділено концентрації та централізації банківського капіталу як тенденції розвитку системи комерційних банків в Україні, а також механізму проведення ними найважливіших операцій. На підставі аналізу досвіду розвитку банківських систем економічно розвинутих країн світу та ряду постсоціалістичних країн, практики становлення комерційних банків в Україні запропоновано шляхи вдосконалення діяльності комерційних банків.

  Скачати повний текст

Проаналізовано шляхи оптимізації кількості комерційних банків для визначення оптимального конкурентного банківського середовища з точки зору оцінювання стану сучасної банківської системи та відокремлення великих, середніх і малих комерційних банків, а також наукового обгрунтування нормативних вимог з боку Національного банку України та вивчення впливу валютного та кредитного ризиків на діяльність банків. Удосконалено імітаційно-автоматні моделі комерційного банку, зокрема, імітаційні моделі динаміки операційно-касового процесу комерційного банку, модель прогнозування надходжень готівкових коштів до установи банку, алгоритм оптимізації результатів активних і пасивних операцій комерційного банку на підставі ймовірнісно-автоматної моделі для випадку обчислення оптимальної маржі, теоретико-методологічний підхід до моделювання результатів активних і пасивних операцій комерційних банків на базі ймовірнісно-автоматних моделей, методику оптимізації активів і пасивів, яка дозволяє проводити імітацію складної економічної системи в реальному часі та з урахуванням впливу випадкових факторів, модель ліквідності комерційного банку, що дозволить комерційним банкам оцінити ступінь збалансованості та забезпеченості активів та пасивів банку, загальну платоздатність та прибутковість.

  Скачати повний текст

Кредитні відносини розглянуто як особливий механізм взаємодії підрозділів банку, які працюють за принципом економічної доцільності з метою мобілізації кредитних ресурсів та їх розміщення у процесі кредитування. Значну увагу приділено проблемам сутності та ролі кредитних відносин комерційних банків із позичальниками, а також розглянуто економічну сутність і функції кредиту та його роль у ринковій економіці. Зроблено аналітичну оцінку кредитних відносин комерційних банків із позичальниками за умов ринкової трансформації економіки України, а також висвітлено особливості кредитної політики комерційного банку. Надано рекомендації з питань методики оцінки кредитного ризику, оцінки фінансового стану позичальників та форм забезпечення кредиту, а також визначено вектори вдосконалення процесу кредитування за умов ринку. Встановлено, що використання результатів дослідження має здійснювати стабілізуючий вплив на стан кредитних відносин комерційних банків із позичальниками за умов перехідного періоду.

  Скачати повний текст

Досліджено актуальні проблеми організації інвестиційної діяльності комерційних банків в Україні. Розкрито економічну сутність і запропоновано визначення фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційних банків, розкрито його значення у підвищенні ефективності їх довгострокових вкладень, гармонізації власних інтересів і задоволенні потреб суб'єктів ринку в інвестиціях. Охарактеризовано систему чинників, які впливають на формування фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційних банків, розроблено їх класифікацію. Проаналізовано особливості функціонування основних ланок фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційних банків. Обгрунтовано пропозиції щодо його оптимізації за допомогою впровадження механізмів інститутів спільного інвестування та промислово-фінансових груп. Досліджено можливості оптимізації структури фінансового механізму інвестиційної діяльності банку шляхом створення ланки централізованого управління інвестуванням і базової економіко-математичної моделі його функціонування.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми ефективності функціонування комерційних банків за умов ринкової трансформації економіки України. Проаналізовано економічну природу, суть, складові та особливості побудови фінансового механізму діяльності комерційного банку за умов розвитку банківської системи. На підставі аналітичної оцінки ефективності комерційних банків визначено фінансові показники в системі даного механізму, які дають змогу визначити ефективність функціонування комерційних банків. Обгрунтовано необхідність та шляхи вдосконалення методів впливу фінансового механізму та підвищення ефективності банківської діяльності. Визначено організаційно-правові засади зазначеного механізму. Змодельовано ефективний фінансовий механізм, якого запропоновано використовувати на базі моделей оптимізації активів і пасивів комерційного банку, а також оптимізації інвестиційної та кредитної політики.

  Скачати повний текст

Обгрунтовано форми та методи забезпечення фінансової стійкості, стабільності та ефективної діяльності комерційних банків України на основі підвищення рівнів капіталізації та концентрації банківського капіталу. На підставі узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду управління ліквідністю, платоспроможністю та прибутковістю комерційних банків поглиблено економічний зміст та взаємозв'язок категорій "фінансова стійкість", "ліквідність" та "капіталізація", удосконалено методики розрахунку окремих показників з урахуванням дії системи ризиків, уточнено схему збалансування динаміки активів та пасивів комерційних банків з метою управління структурою комерційного банку та підвищення рівня ефективності банківської діяльності. Обгрунтовано механізм управління та розроблено матрицю режимів ліквідності комерційного банку залежно від рівня концентрації банківського капіталу, наведено пропозиції щодо формування оптимальної структури балансу. Поглиблено методологічні та методичні засади організації страхування банківських депозитів, механізми забезпечення фінансової реструктуризації та фінансової стійкості комерційного банку, удосконалено організаційно-економічну схему створення банківського холдингу на основі об'єднання різних організаційно-правових форм господарських структур, що функціонують на ринку банківських та фінансових послуг.

  Скачати повний текст

Узагальнено теоретичні засади функціонування, досліджено напрямки формування та вдосконалення системи трансфертного ціноутворення комерційних банків. Запропоновано визначення поняття "система трансфертного ціноутворення банку". Установлено складові системи трансфертного ціноутворення комерційного банку та взаємозв'язки між ними. Досліджено етапи формування даної системи. Розроблено підходи до вдосконалення критеріїв вибору методів трансфертного ціноутворення з використанням матриці "стратегія - трансфертна ціна". Обгрунтовано доцільність орієнтації даних методів на ринкові кредитні та депозитні ставки. Розроблено практичні рекомендації щодо використання даних ставок для визначення трансфертних цін за операціями безбалансових відділень банку.

  Скачати повний текст

Розроблено моделі оцінки діяльності комерційних банків на основі побудови зведеного показника надійності, що є функцією вектора окремих показників, за умови повної відсутності інформації про порівняльну значущість використовуваних окремих показників надійності, а також за умови наявності додаткової нечислової, неточної та неповної інформації про порівняльну значущість окремих показників надійності. Для побудови зведеного показника діяльності комерційного банку використано поняття рандомізованого зведеного показника, що є суперпозицією випадкових окремих показників випадкових вагових коефіцієнтів і стохастичного поля. Уточнено визначення нормативів регулятивного капіталу банку, ліквідності, ризику та визначено межі можливого варіювання вихідних характеристик, що використовуються під час їх формулювання. Розроблено стохастичні моделі визначення міри значущості окремих показників діяльності комерційного банку, в межах яких використано рандомізовані дискретні вагові коефіцієнти, вектор яких має рівномірний розподіл на скінченній множині всіх можливих вагових векторів. Надано економічну інтерпретацію спостережуваної тенденції до зниження середнього значення загальних показників надійності досліджуваних комерційних банків, що пов'язана з критерієм максимізації прибутку комерційних банків під час дотримання обмежень з надійності, встановлених інструкціями НБУ.

  Скачати повний текст

Здійснено комплексне теоретико-методологічне дослідження банківського маркетингу за умов реформування фінансово-банківської системи України з метою вирішення проблем удосконалення функціонування комерційних банків. Висвітлено еволюцію розвитку маркетингу у суспільстві з ринковою економікою, визначено місце маркетингу у системі економічних наук. Розглянуто організаційну, дослідну та заключну стадії процесу маркетингової діяльності, які характеризують маркетинг як динамічну систему економічних знань про діяльність суб'єктів господарювання, що розкривають суть явищ господарської діяльності з метою оптимізації їх у суспільстві з ринковою та соціально орієнтованою економікою для підвищення добробуту людей. Комплексно представлено банківський маркетинг як методологію формування політики, стратегії та тактики банку, призначену ефективно задовольняти та вирішувати проблеми клієнтів шляхом реалізації на ринку банківських продуктів, управління активами та пасивами, прибутками та витратами, ризиком, ліквідністю з використанням комп'ютерних технологій. Стратегічний маркетинг та його економіко-математичне моделювання у банківській діяльності висвітлено з залученням досвіду діяльності українських банків. Розроблено рекомендації щодо запровадження економіко-математичних моделей і запобігання ризикам і банкротству фінансових закладів.

  Скачати повний текст

Дисертацію присвячено проблемам прогнозування попиту на ресурси кредитування та оптимізації їх розподілу за умов певних обмежень на кредитну діяльність комерційних банків (КБ). Розроблено методику оцінки фінансового стану потенційного позичальника з точки зору ризику неповернення кредиту, моделі оптимізації структури кредитного портфелю за певних умов щодо позичальників і певних вимог Національного банку України (НБУ). Досліджено ефективність застосування ARIMA-ARMA, GARCH і SARCH моделей прогнозування попиту на кредитні ресурси КБ на базі малої вибірки. Набули подальшого розвитку моделі та методи оптимізації структури кредитного портфелю КБ з урахуванням можливості поповнення ресурсів кредитування та визначенням джерел їх надходження, а також частково булевих шуканих змінних.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми проведення комерційними банками операцій з цінними паперами. Проаналізовано процес проведення комерційними банками операцій з цінними паперами в Україні та інших розвинутих країнах, перспективи та шляхи розвитку даних операцій. Розглянуто питання формування відсоткових ставок, курсу цінних паперів, ризиків, що виникають. На підставі аналізу нових тенденцій на ринку цінних паперів і зростаючої у суспільстві ролі інформації запропоновано модель взаємодії комерційного банку та інформаційного середовища під час проведення операцій з цінними паперами.

  Скачати повний текст

Розроблено комплекс моделей і методів, що забезпечують оптимальні умови інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку. Обгрунтовано концепцію інтеграції компонентів електронного бізнесу в структуру комерційного банку, яка забезпечує їх адекватний взаємозв'язок із зовнішніми та внутрішніми об'єктами і більш ефективне обслуговування інформаційних потоків, пов'язаних з наданням послуг електронного бізнесу. Розроблено комплекс моделей і методів для реалізації технології інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку. Зокрема, створено модель організації інтерфейсних взаємодій у внутрішньобанківській інформаційній системі, яка дозволяє скоротити інтенсивність інформаційних потоків і підвищити продуктивність систем. Створено імітаційну модель роботи відділення банку для оптимізації пропускної спроможності каналів зв'язку й основних характеристик інформаційної системи. Запропоновано модель системи безпеки електронних операцій і методи інформаційного забезпечення прийняття рішень у сфері електронного бізнесу. На прикладі ЗАТ КБ ПриватБанку розраховано ефективність впровадження послуг електронного бізнесу.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні питання інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України. Розкрито економічну природу і сутність інвестиційної діяльності банків. Визначено форми участі банків в інвестиційному процесі на ринку цінних паперів. Наведено класифікацію портфелів цінних паперів для комерційних банків. Проаналізовано інституційно-правове забезпечення інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України. Виявлено особливості та закономірності розвитку даного ринку та досліджено його вплив на інвестиційну діяльність банків. Проаналізовано діяльність банків як інвесторів, особливу увагу приділено обсуговуванню інвестиційного процесу. Доведено, що комерційні банки повною мірою не використовують наявний інвестиційний потенціал, формуючи власні портфелі цінних паперів. Розроблено пропозиції щодо удосконалення механізму реалізації інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України. Обгрунтовано можливості побудови оптимальної структури інвестиційного портфеля акцій банку з одночасним дотриманням регулятивних вимог Національного банку України.

  Скачати повний текст