Розроблено концепцію системи управління конкурентоздатністю комерційного банку, що базується на принципах життєздатності, сформульованих Ст.Бором, впровадження якої дозволяє підвищити ефективність функціонування банку за умов нестабільного зовнішнього середовища та на довгострокову перспективу. У межах запропонованої концепції розроблено комплекс моделей і методів управління конкурентоздатністю комерційного банку за умов нестабільного зовнішнього середовища. Удосконалено динамічну імітаційну модель операцій комерційного банку, що базується на методі системної динаміки, реалізація якої дозволяє визначити динаміку основних показників конкурентоздатності комерційного банку з урахуванням змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Удосконалено модель формування структури кредитного портфеля комерційного банку, що базується на використанні методів економіко-математичного моделювання, реалізація якої дозволяє визначити оптимальну структуру диверсифікованого портфеля комерційного банку. Вперше розроблено модель оптимізації управління активами та пасивами комерційного банку, сформовану на базі використання методів стохастичного програмування, що дозволяє істотно підвищити рівень конкурентоздатності банку за умов невизначеності.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні, методологічні та методичні питання ризик-менеджменту кредитної діяльності комерційних банків за умов трансформаційних перетворень в економіці України. Розкрито економічну природу та зміст банківських ризиків, узагальнено концептуальні підходи щодо визначення сутності та структури ризик-менеджменту банку. Проаналізовано правове регулювання ризик-менеджменту комерційних банків в Україні, визначено основні тенденції розвитку їх кредитної діяльності. Обгрунтовано сучасні вимоги щодо організації системи кредитного ризик-менеджменту комерційних банків. Охарактеризовано етапи процесу управління кредитним ризиком. Розроблено методику комплексної оцінки ризику кредитного портфеля банку. Досліджено зарубіжний і вітчизняний досвід банківської кредитної діяльності та уточнено порядок ухвалення рішень щодо надання позички. Розроблено методику оцінки якості вхідної інформації й алгоритм її застосування. Запропоновано модель оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника на базі врахування фінансових та якісних складових. Розроблено та рекомендовано до впровадження Кодекс професійної поведінки кредитора.

  Скачати повний текст

Розкрито сутність терміна "капіталізація" та процесу капіталізації як ключового елемента механізму формування капіталу комерційних банків. Визначено сучасний стан та основні тенденції механізму формування власного капіталу банків як основи функціонування банків і регулятивного капіталу як основи регулювання банківської діяльності. Проведено оцінку достатності власного капіталу банку з позиції критеріїв рентабельності та прибутковості залежно від групи, до якої належить банк. Запропоновано практичні рекомендації щодо шляхів вдосконалення механізму формування капіталу комерційних банків України за умов сучасної світової фінансової кризи.

  Скачати повний текст

Розкрито зміст понять "портфельні інвестиції комерційних банків", "управління портфельними інвестиціями комерційних банків". Обгрунтовано використання головних показників для аналізу інвестиційних властивостей, визначення вартості та доходності цінних паперів, що включаються до банківського фондового портфеля, а також проаналізовано методики оцінки ризику та доходності вкладень у цінні папери. Удосконалено систему аналітичних показників для оцінки ефективності управління банківським портфелем цінних паперів. Розроблено модель системи управління даним портфелем за фазами аналізу, планування, контролю та регулювання. Запропоновано організаційну структуру відділу цінних паперів і біржової діяльності комерційного банку. Наведено шляхи удосконалення державного регулювання діяльності комерційних банків на фондовому ринку України. Запропоновано організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності банків на фондовому ринку, що є невід'ємною складовою економічного механізму управління портфельними інвестиціями комерційних банків. Розроблено концептуальну модель побудови інформаційної системи управління портфелем цінних паперів у комерційному банку та обгрунтовано її практичне застосування.

  Скачати повний текст

Визначено основні сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин, розкрито зміст діяльності комерційних банків як інституційної основи їх організації. Обгрунтовано необхідність ефективного управління кредитним портфелем банку як головної складової його активів. До наукового обігу введенно поняття організаційно-економічного механізму формування банківського кредитного портфеля, що на рівні сукупності виданих банком позичок дозволяє забезпечити належний рівень прибутковості банку та мінімізацію ризиків. Запропоновано концепцію формування кредитного портфеля комеріцйних банків як основу реалізації стратегічних цілей кредитної політики. Визначено основні методи оцінювання якості та структури кредитного портфеля як необхідної умови ефективності позичкових операцій. Удосконалено механізм забезпечення дохідності кредитних вкладень банків шляхом реалізації адекватної процентної політики. Наведено рекомендації щодо покращання системи управління ризиком кредитного портфеля банку.

  Скачати повний текст

Проаналізовано джерела, засоби та причини виникнення кредитного ризику, розроблено систему управління кредитним ризиком. Доведено, що кредитний ризик визначають усі несприятливі обставини, які можуть виникнути у позичальника, тому слід враховувати всі можливі економічні причини його виникнення. Найбільш природним та ефективним способом подалання ризику є заходи з метою підтримання стабільності та ефективності банку. Для цього проаналізовано показники, що регулюють діяльність комерційного банку, та розроблено алгоритм безперервного моніторингу даних показників. Оцінено методи сучасної експертизи і зроблено висновок щодо необхідності застосування експертної системи. Описано модель оцінки інформаційної ситуації, що супроводжує кредитну угоду, критерії її оцінки. Розроблено динамічну експертну систему з метою здійснення моніторингу показників і визначення платоспроможності (основна причина кредитного ризику), а також прогнозування рівня ризику кредитної угоди. На прикладі Акціонерного комерційного банку "ТК Кредит" запропоновано алгоритми визначення платоспроможності позичальника рівня ризику, що реалізуються експертною системою. Визначено напрямки удосконалення системи менеджменту банку шляхом перепроектування бізнес-процесів. Сформульовано методику оцінки рейтингу діяльності комерційного банку.

  Скачати повний текст

Проведено комплексне дослідження сутності трансформації діяльності комерційних банків за умов активізації ринкових перетворень. Обгрунтовано напрямки розвитку економіко-інституційних механізмів реструктуризації та реорганізації комерційних банків, визначено умови забезпечення їх стабільного функціонального стану, розроблено концептуальні підходи щодо оцінки економічної безпеки банківської установи. Визначено місце і значення банків у формуванні та розвитку фінансово-промислових об'єднань, розроблено пропозиції щодо стимулювання даних інтеграційних процесів. З'ясовано вплив глобалізації на характер трансформації банківської діяльності. Показано роль банківської системи в інтеграції України у світовий фінансовий ринок.

  Скачати повний текст

Визначено суть понять "лізинг", "лізинговий бізнес" та "лізингова індустрія". Розглянуто процес розвитку та регулювання лізингових відносин у зарубіжних країнах та в Україні. Вивчено можливі форми участі комерційних банків у лізинговому бізнесі. Висвітлено питання організації та реалізації лізингових проектів за фінансування комерційними банками. Показано доцільність застосування комерційними банками у разі фінансування лізингових проектів методики техніко-економічним обгрунтуванням розробленої ЮНІДО, яка забезпечує наявність необхідної інформації для прогнозування руху грошових коштів та дає змогу визначити оцінки лізингового проекту. Запропоновано комерційним банкам у своїй діяльності використовувати розроблену структуру Кодексу лізингової політики, яка апробована в АППБ "Аваль", а також з метою покращення стану кредитного портфеля банку застосовувати схему реструктуризації кредитної заборгованості шляхом переоформлення її на лізингову угоду та схему проведення лізингових операцій у холдинговій структурі через власні лізингові компанії. Наведено обгрунтовані рекомендації у комерційній, податковій, обліковій та регуляторній сферах інфраструктури лізингу для ефективного розвитку лізингового бізнесу в Україні.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні питання державного регулювання банківської діяльності з використанням фінансових методів і відповідних інструментів. Розкрито економічну природу та доведено об'єктивну необхідність регулювання банківської діяльності. З'ясовано, що регулювання не є державною монополією та може здійснюватися іншими суспільними утвореннями. Розглянуто суть і структуру фінансових методів державного регулювання діяльності комерційних банків. Визначено роль фінансових інструментів у формуванні фінансових методів. Розглянуто систему фінансових інструментів, які є в розпорядженні органів державної влади. Визначено вплив фінансових нормативів на прибутковість вітчизняних комерційних банків. Запропоновано нові підходи до прийняття державою рішень у сфері регулювання діяльності комерційних банків.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

На основі результатів комплексного та системного аналізу існуючої практики вітчизняного та зарубіжного банківського менеджменту на стратегічному рівні визначено основні недоліки системи стратегічного фінансового управління у банку та окреслено основні напрямки їх усунення як на рівні окремого суб'єкта банківської сфери, так і на державному рівні. З метою підвищення ефективності механізму стратегічного управління фінансовими ресурсами банку запропоновано застосовувати концептуальні підходи (матриці) оцінки конкурентоспроможності, графічний метод оцінки ризиковості стратегічного розвитку, модель збалансованих показників діяльності банку (BSC), аналіз розривів (gap-аналіз).

  Скачати повний текст

Проаналізовано форми та методи реорганізації та реструктуризації комерційних банків України. На основі узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду реорганізації та реструктуризації комерційних банків поглиблено і конкретизовано економічний зміст понять "реструктуризація" та "реорганізація" стосовно банківської діяльності. Обгрунтовано схему фінансової реструктуризації комерційного банку на підставі вдосконалення оперативного та стратегічного управління активами, зобов'язаннями і капіталом банку з метою підвищення рівнів капіталізації, ліквідності та платоспроможності окремого банку та банківської системи в цілому. Запропоновано систему показників для оцінки економічної ефективності реорганізації та реструктуризації банків, удосконалено організаційно-економічні засади і механізми роботи тимчасової адміністрації та діяльності ліквідаційної комісії комерційного банку. Розроблено схему оцінки параметрів і результатів для вибору конкурентної стратегії реорганізації банку, а також вдосконалено принципи організації банківського нагляду та контролю за діяльністю комерційних банків у стані фінансової скрути.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні засади формування та реалізації механізмів регулювання та планування залучення інвестицій у реальний сектор економіки. Проаналізовано стан і умови інвестиційної діяльності в Україні, сучасний стан фінансово-кредитної системи України, інвестиційний клімат. Установлено, що функції держави у процесі регулювання інвестиційної діяльності за умов України виконуються не повною мірою, тому активне державне регулювання інвестиційними процесами є необхідним у нашій державі. Запропоновано систему державного регулювання інвестиційної діяльності комерційних банків, яка передбачає розробку заходів на всіх етапах інвестування банками економіки, зокрема, надання довгострокових кредитів суб'єктам господарювання та вкладання коштів у цінні папери. Розроблена система дозволяє оцінити потенційні можливості та перешкоди вкладання коштів банками в реальний сектор економіки та визначити основні напрями активізації інвестиційного процесу комерційних банків на макрорівні, у сфері грошово-кредитної та податкової політики, а також на рівні банку, у сфері банківського інвестиційного менеджменту.

  Скачати повний текст

Запропоновано теоретичне обгрунтування та методичне вирішення актуального науково-практичного завдання щодо формування комплексу маркетингових комунікацій банківськими установами України для просування банківських продуктів на ринку. Удосконалено поняття банківського маркетингу та банківського продукту. Зроблено висновок, що концепція традиційного маркетингу-мікс щодо діяльності банківських установ є обмеженою та потребує введення додаткових складових. Запропоновано тезу про необхідність використання у діяльності вітчизняних комерційних банків концепції маркетингу взаємовідносин. Систематизовано інструменти маркетингових комунікацій та обгрунтовано доцільність їх використання у банківській діяльності. Охарактеризовано інструменти комплексу маркетингових комунікацій, що використовують у своїй практичній діяльності вітчизняні комерційні банки. Розроблено алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів з урахуванням сегментування ринку, специфіки виділених типів банківських продуктів та пов'язаних з ними особливостей маркетингової діяльності. Запропоновано введення в організаційну структуру комерційних банків відділу маркетингу та інформаційно-аналітичного сектору, діяльність якого спрямована на утворення маркетингової інформаційної системи. На основі використання графічної інтерпретації інтегрованого комунікаційного впливу та визначення диференційованої ефективності різних комунікаційних засобів щодо процесу прийняття рішення клієнтами банківських установ розраховано показник комунікаційного впливу інструментів комплексу маркетингових комунікацій.

  Скачати повний текст

Розроблено концепцію маркетингового дослідження щодо інвестиційної політики регіональної філії комерційного банку. Проаналізовано перспективи розвитку нових банківських послуг, визначено їх вплив на стратегічну маркетингову діяльність банку та структуру послуг. Доведено, що пропозиція нового продукту декільком сегментам існуючого ринку під час прогнозування їх майбутнього попиту призводить до формування нового ринку послуг і клієнтів, на відміну від стратегічної політики головних банків, що не завжди спрямована на розвиток послуг, яких потребують клієнти регіональних філій.

  Скачати повний текст

Вперше розроблено за допомогою методу стохастичного моделювання Монте-Карло інтегровану модель оцінки загального рівня ризиків банку, яка базується на розрахунку величини економічного капіталу, що визначається кредитним, ринковим, операційним ризиками та ризиками ліквідності. Сформульовано власну класифікацію банківських ризиків на базі таких класифікаційних критеріїв, як об'єкт банківського ризик-менеджменту та вид розподілу ймовірностей відповідних ризик-факторів. Запропоновано своє бачення фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту комерційного банку шляхом визначення основної мети його функціонування - підтримки величини економічного обгрунтованого капіталу, розрахованого з цільовим кредитним рейтингом банку, на рівні можливостей залучення власного капіталу.

  Скачати повний текст

Дисертація присвячена питанням вдосконалення засобів формування банківських ресурсів. Розглянуто економічну природу і сутність ресурсного забезпечення комерційних банків, а також склад і структуру банківських ресурсів. Розкрито зміст стратегії банку, яка орієнтована на оптимізацію структури ресурсів і забезпечення їх зростання. Проаналізовані особливості формування і структури ресурсів комерційних банків в умовах економіки України. Запропоновані засоби розміщення акцій банку, діяльності банку на ринку позичкових і залучених ресурсів. Проаналізована проблема збалансованості пасивних і активних операцій банку. Запропонований комплекс банківських послуг для фізичних осіб. Визначена необхідність активного використання фондових інструментів у процесі формування банківських ресурсів.

  Скачати повний текст

Сформульовано напрямки практичного використання методу реінжинірингу бізнес-процесів у банківській сфері. Проаналізовано організаційні структури менеджменту комерційних банків (КБ). Для визначення складу бізнес-процесів проаналізовано функціональні задачі та операції КБ, складено їх перелік. Визначено основні положення методу реінжинірингу бізнес-центрів і технології його практичного застосування. Досліджено особливості моделювання банківських бізнес-процесів. Розроблено модель ефективного розподілу ресурсів КБ. Вивчено модель диверсифікації активних операцій КБ. Запорпоновано модель керування інвестиційними проектами. Визначено шляхи застосування сучасних інформаційних технологій і маркетингових досліджень у процесі формування оптимальної вартості банківських послуг. Уточнено структуру бази знань експертної системи процесів реінжинірингу банківських бізнес-процесів.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні засади депозитної політики комерційних банків України за умов ринкової трансформації економіки та стабілізації грошово-кредитного ринку. Проаналізовано особливості фінансової діяльності комерційних банків, що визначаються тенденціями розбудови банківського сектору, недосконалістю ринкової інфраструктури, впливом адміністративно-командних чинників на реалізацію механізму ринкової конкуренції. Показано роль та місце депозитної політики комерційного банку в забезпеченні ефективності функціонування банківського інституту та її взаємозв'язок з стабільністю грошово-кредитного ринку в Україні. Обгрунтовано необхідність розробки адекватної депозитної політики як складової ефективного банківського менеджменту.

  Скачати повний текст

Проаналізовано існуючі та обгрунтовано нові підходи до управління фінансами комерційних банків. На підставі всебічного аналізу фінансового стану банківської системи України визначено цілі та функції управління фінансами комерційного банку, обгрунтовано методологічні засади щодо управління активами й зобов'язаннями комерційного банку. Визначено завдання стратегічного планування та аналізу джерел формування капіталу банку. Обгрунтовано напрямки вдосконалення процесу управління фінансами комерційних банків на підставі керування потоками фінансової інформації, рівнем вартості позичок банку як основного напрямку забезпечення прибутковості банку, а також визначено підходи до організації фінансового обліку та звітності.

  Скачати повний текст