Зазначено, що за умов поширення глобалізаційних процесів банки можуть підвищувати рентабельність інвестицій за рахунок розміщення коштів під забезпечення різних фінансових інструментів і гарантій, рівнів прибутковості та інвестиційного ризику. Доведено, що одиниця прибутковості мультивалютного портфеля цінних паперів менше обтяжена ризиком на відміну від звичайного портфеля фондових активів, а сукупний ризик мультивалютного портфеля краще піддається диверсифікації. Запропоновано метод визначення припустимих меж сукупного ризику портфеля цінних паперів, встановлено критерії ефективності мультивалютного портфеля.

  Скачати повний текст

Проаналізовано сутність, функціональне призначення банків у ринковій системі господарювання, особливості розвитку банківської діяльності в перехідній економіці. На підставі аналітичного оцінювання ефективності комерційних банків визначено перспективні напрями розвитку їх діяльності, вивчено процеси впливу даних банків на ринкову трансформацію економіки. Обгрунтовано необхідність та шляхи розширення сфери банківських послуг і диверсифікації банківської діяльності на основі інформаційних технологій. Визначено перспективні напрями імплементації банківських технологій в інші сфери діяльності, зокрема, на товарний ринок. Встановлено методи ефективного управління доходами та витратами комерційного банку, визначено складові системи менеджменту персоналу банківських установ.

  Скачати повний текст

Здійснено комплексне теоретико-методологічне дослідження банківського маркетингу за умов реформування фінансово-банківської системи України з метою вирішення проблем удосконалення функціонування комерційних банків. Висвітлено еволюцію розвитку маркетингу у суспільстві з ринковою економікою, визначено місце маркетингу у системі економічних наук. Розглянуто організаційну, дослідну та заключну стадії процесу маркетингової діяльності, які характеризують маркетинг як динамічну систему економічних знань про діяльність суб'єктів господарювання, що розкривають суть явищ господарської діяльності з метою оптимізації їх у суспільстві з ринковою та соціально орієнтованою економікою для підвищення добробуту людей. Комплексно представлено банківський маркетинг як методологію формування політики, стратегії та тактики банку, призначену ефективно задовольняти та вирішувати проблеми клієнтів шляхом реалізації на ринку банківських продуктів, управління активами та пасивами, прибутками та витратами, ризиком, ліквідністю з використанням комп'ютерних технологій. Стратегічний маркетинг та його економіко-математичне моделювання у банківській діяльності висвітлено з залученням досвіду діяльності українських банків. Розроблено рекомендації щодо запровадження економіко-математичних моделей і запобігання ризикам і банкротству фінансових закладів.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні засади депозитної політики комерційних банків України за умов ринкової трансформації економіки та стабілізації грошово-кредитного ринку. Проаналізовано особливості фінансової діяльності комерційних банків, що визначаються тенденціями розбудови банківського сектору, недосконалістю ринкової інфраструктури, впливом адміністративно-командних чинників на реалізацію механізму ринкової конкуренції. Показано роль та місце депозитної політики комерційного банку в забезпеченні ефективності функціонування банківського інституту та її взаємозв'язок з стабільністю грошово-кредитного ринку в Україні. Обгрунтовано необхідність розробки адекватної депозитної політики як складової ефективного банківського менеджменту.

  Скачати повний текст

Проведено комплексне дослідження проблеми ліквідності банківської системи України за сучасних умов. Розглянуто переваги та недоліки існуючих моделей управління банківською ліквідністю, обгрунтовано системи показників, за допомогою яких може здійснюватись комплексна оцінка показників ліквідності банку. Досліджено вплив міжбанківського середовища на діяльність комерційних банків за допомогою узагальненої схеми грошових потоків за їх складовими та агрегатами. Обгрунтовано узагальнену модель управління активно-пасивними операціями комерційного банку на основі критерію оптимальності. Розглянуто можливості використання моделі управління банківською ліквідністю в автоматизованих банківських системах.

  Скачати повний текст

Досліджено суть і значення фінансової стабільності банків, обгрунтовано принципи діяльності, критерії фінансово стабільного банку. Наведено класифікацію факторів і показників фінансової стабільності. Проаналізовано методи оцінки фінансового стану банків, визначено межі їх застосування та внесено пропозиції щодо практики їх використання. Запропоновано адаптацію системно-ситуаційної моделі оцінки фінансового стану банків, що дає змогу визначити фінансовий стан у динаміці, результати впливу на нього факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, а також оцінити межові рівні діяльності банків. Досліджено напрями забезпечення їх фінансової стабільності, значну увагу приділено державному регулюванню та вдосконаленню банківського менеджменту на мікрорівні, регіональному, національному та міжнародному рівнях.

  Скачати повний текст

Обгрунтовано форми та методи забезпечення фінансової стійкості, стабільності та ефективної діяльності комерційних банків України на основі підвищення рівнів капіталізації та концентрації банківського капіталу. На підставі узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду управління ліквідністю, платоспроможністю та прибутковістю комерційних банків поглиблено економічний зміст та взаємозв'язок категорій "фінансова стійкість", "ліквідність" та "капіталізація", удосконалено методики розрахунку окремих показників з урахуванням дії системи ризиків, уточнено схему збалансування динаміки активів та пасивів комерційних банків з метою управління структурою комерційного банку та підвищення рівня ефективності банківської діяльності. Обгрунтовано механізм управління та розроблено матрицю режимів ліквідності комерційного банку залежно від рівня концентрації банківського капіталу, наведено пропозиції щодо формування оптимальної структури балансу. Поглиблено методологічні та методичні засади організації страхування банківських депозитів, механізми забезпечення фінансової реструктуризації та фінансової стійкості комерційного банку, удосконалено організаційно-економічну схему створення банківського холдингу на основі об'єднання різних організаційно-правових форм господарських структур, що функціонують на ринку банківських та фінансових послуг.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні питання інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України. Розкрито економічну природу і сутність інвестиційної діяльності банків. Визначено форми участі банків в інвестиційному процесі на ринку цінних паперів. Наведено класифікацію портфелів цінних паперів для комерційних банків. Проаналізовано інституційно-правове забезпечення інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України. Виявлено особливості та закономірності розвитку даного ринку та досліджено його вплив на інвестиційну діяльність банків. Проаналізовано діяльність банків як інвесторів, особливу увагу приділено обсуговуванню інвестиційного процесу. Доведено, що комерційні банки повною мірою не використовують наявний інвестиційний потенціал, формуючи власні портфелі цінних паперів. Розроблено пропозиції щодо удосконалення механізму реалізації інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України. Обгрунтовано можливості побудови оптимальної структури інвестиційного портфеля акцій банку з одночасним дотриманням регулятивних вимог Національного банку України.

  Скачати повний текст

Виявлено суть, особливості та систематизовано напрями інвестиційної діяльності комерційних банків у реальному та фінансовому секторах економіки, досліджено макроекономічне середовище зазначеної діяльності. Обгрунтовано перспективні напрями її підвищення та удосконалення нормативно-правового забезпечення. Визначено загальні методологічні підходи до використання комплексу маркетингу у процесі розробки інвестиційної стратегії банку.

  Скачати повний текст

Визначено переваги інтегрованих банківських послугу порівнянні з іншими банківськими продуктами. Запропоновано маркетингову стратегію просування інтегрованих банківських послуг. Розроблено концептуальні підходи з формування імітаційної моделі оптимізації маркетингової діяльності комерційного банку за впровадження інтегрованих банківських послуг, яка враховує мультиплікативний ефект, а також базові підходи щодо її практичного використання.

  Скачати повний текст

Визначено суть понять "лізинг", "лізинговий бізнес" та "лізингова індустрія". Розглянуто процес розвитку та регулювання лізингових відносин у зарубіжних країнах та в Україні. Вивчено можливі форми участі комерційних банків у лізинговому бізнесі. Висвітлено питання організації та реалізації лізингових проектів за фінансування комерційними банками. Показано доцільність застосування комерційними банками у разі фінансування лізингових проектів методики техніко-економічним обгрунтуванням розробленої ЮНІДО, яка забезпечує наявність необхідної інформації для прогнозування руху грошових коштів та дає змогу визначити оцінки лізингового проекту. Запропоновано комерційним банкам у своїй діяльності використовувати розроблену структуру Кодексу лізингової політики, яка апробована в АППБ "Аваль", а також з метою покращення стану кредитного портфеля банку застосовувати схему реструктуризації кредитної заборгованості шляхом переоформлення її на лізингову угоду та схему проведення лізингових операцій у холдинговій структурі через власні лізингові компанії. Наведено обгрунтовані рекомендації у комерційній, податковій, обліковій та регуляторній сферах інфраструктури лізингу для ефективного розвитку лізингового бізнесу в Україні.

  Скачати повний текст

Розглянуто механізми впливу активних і пасивних операцій комерційних банків на фінансову стабільність держави. Досліджено проблеми формування банківських пасивів. Запропоновано використання у вітчизняній практиці методу граничної вартості для визначення вартості депозитів. Висвітлено проблеми державного регулювання банківської діяльності. Обгрунтовано напрямки вдосконалення управління активними та пасивними операціями комерційних банків. Показано роль активів даних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні. Розроблено методичне забезпечення для моделювання управління активами та пасивами, побудовано відповідну економіко-математичну модель.

  Скачати повний текст

Уточнено зміст поняття "лізинг", "банківський лізинг" і "лізинговий кредит", розглянуто відмінності між банківським лізингом і лізинговим кредитом, що впливають на форми участі комерційних банків у сфері лізингового бізнесу, висвітлено підходи до аналізу лізингового проекту. Визначено особливості та умови функціонування фінансово-кредитного механізму лізингового бізнесу. Обгрунтовано роль комерційних банків як однієї з головних складових функціональної інфраструктури лізингового ринку в процесі фінансового забезпечення лізингового бізнесу України. Запропоновано напрямки вдосконалення діяльності комерційного банку на лізинговому ринку як гаранта, кредитора, засновника лізингової компанії та лізингодавця. Розроблено методологічні підходи до вивчення кредитоспроможності лізингоотримувача на основі поєднання кількісних та якісних критеріїв оцінювання фінансового стану клієнта. Визначено напрямки державної та функціональної стратегії розвитку лізингового бізнесу в Україні з метою його активізації та критерії оцінювання отриманих результатів.

  Скачати повний текст

Розкрито економічну суть категорії "комплексне управління активами і пасивами". Проаналізовано етапи процесу управління грошовими потоками, показниками прибутковості, достатністю капіталу та ризиками за умов комплексного управління активами та пасивами. Визначено завдання менеджменту щодо управління ліквідністю, достатністю капіталу, процентним, валютним ризиками для реалізації стратегії банку та одержання конкурентних переваг. Розроблено фінансову модель планування обсягів банківських операцій, фінансових результатів, яка дає змогу будувати прогнозні баланси та звіти про прибутки та збитки. Запропоновано методологічний підхід до планування обсягів процентних доходів і втрат на базі методу грошових потоків з використанням умов договорів та заборгованості на звітну дату. Обгрунтовано доцільність комплексного управління активами та пасивами на підставі модифікованого звіту про структуру активів і пасивів за строками. Розроблено методичні підходи до побудови інформаційно-аналітичної системи банку, що забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління активами та пасивами для моніторингу, аналізу, планування показників банківської діяльності.

  Скачати повний текст

Визначено суть, мету, підходи й методи управління та регулювання ліквідністю комерційного банку. Запропоновано класифікацію факторів, що впливають на ліквідність. Значну увагу приділено розробці ефективного механізму прогнозування банківської ліквідності. Розроблено модель оптимального щодо ліквідності інвестування залишків тимчасово вільних коштів на рахунках "до запитання" в робочі активи. Розглянуто підходи до оптимізації фінансового результату банку шляхом ефективного управління його ліквідністю.

  Скачати повний текст

Розроблено теоретичні засади, підходи та рекомендації щодо забезпечення ліквідності та платоспроможності комерційного банку. Проведено теоретичний аналіз змісту та суті понять "ліквідність комерційного банку" й "платоспроможність комерційного банку". Визначено особливості забезпечення ліквідності банку. Досліджено тенденцію розвитку комерційних банків. Проаналізовано показники та детермінанти платоспроможності та ліквідності банків, а також запропоновано структуру аналізу даних категорій. Обгрунтовано адаптаційне кільце регулювання в сфері забезпечення ліквідності та платоспроможності банку, розглянуто особливості адаптивного планування, запропоновано відповідну процедуру. Наведено рекомендації щодо формування портфеля вкладень банку.

  Скачати повний текст

Здійснено комплексне теоретико-методологічне дослідження маркетингової інформаційної системи комерційного банку, що забезпечує певною мірою розв'язання проблем удосконалення їх функціонування. Висвітлено методологічні підходи щодо банківського маркетингу та значення маркетингової інформації в ньому. Розглянуто концепцію маркетингової інформаційної системи та її розвиток за умов нових інформаційних технологій, принципи та методи побудови даної системи. Досліджено формування її структури в банківській практиці шляхом формування показників та якісної внутрішньої та зовнішньої інформації для забезпечення маркетингової діяльності комерційного банку, а також методами та моделями прийняття маркетингових рішень у банках. Запропоновано модель маркетингової інформаційної системи комерційного банку та комплекс маркетингових задач у її складі, а також методи стосовно їх розв'язання.

  Скачати повний текст

Вирішено теоретичні, методичні питання щодо визначення та реалізації маркетингової політики комерційного банку на депозитному ринку. Обгрунтовано особливості депозитних послуг у системі маркетингу комерційного ринку, визначено його можливості як інструменту формування депозитної бази, доведено необхідність реалізації маркетингового комплексу шляхом розробки відповідної маркетингової політики. Запропоновано основні засади створення маркетингової інформаційної системи, маркетингового планування і контролю для банківської депозитної діяльності, а також нові депозитні послуги, маркетингову програму їх впровадження на ринок та систему управління їх якістю.

  Скачати повний текст

Розкрито сутність банку як комерційного підприємства. Досліджено взаємозв'язок макро- та мікроекономічних функцій банку з його сутністю та функцій банку з основними видами його продуктів. Визначено мікроекономічну функцію банку, що грунтується на його комерційній діяльності, пов'язаній з реалізацією продуктів, створених у сфері грошового обігу. Наведено визначення функцій і продуктів банку. Обгрунтовано методологічні підходи щодо розкриття функцій фінансового менеджменту банку та механізмів їх реалізації. Запропоновано систему формування активів, яка базується на чіткому визначенні джерел ресурсів для кожного з них. Розроблено концепцію, яка враховує можливості узгодження інтересів підрозділів як основного фактора стимулювання продажу банківських продуктів на підставі перерозподілу грошових потоків між підрозділами банку, що грунтується на пріоритетності використання акумульованих ресурсів і внутрішньобанківського перерозподілу доходів і витрат. Удосконалено систему організації управлінського обліку на підставі аналізу реального змісту укладених угод, що дозволяє адекватно оцінювати напрямки руху грошових потоків всередині банку та внутрішньобанківські платежі та ресурси. Розроблено методологічну базу для визначення собівартості та ціни банківських продуктів на базі системи обліку зовнішніх і внутрішніх платежів, а також надходжень за ресурси з урахуванням узгодження інтересів підрозділів банку, які забезпечують залучення та розміщення коштів.

  Скачати повний текст