Вперше розроблено за допомогою методу стохастичного моделювання Монте-Карло інтегровану модель оцінки загального рівня ризиків банку, яка базується на розрахунку величини економічного капіталу, що визначається кредитним, ринковим, операційним ризиками та ризиками ліквідності. Сформульовано власну класифікацію банківських ризиків на базі таких класифікаційних критеріїв, як об'єкт банківського ризик-менеджменту та вид розподілу ймовірностей відповідних ризик-факторів. Запропоновано своє бачення фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту комерційного банку шляхом визначення основної мети його функціонування - підтримки величини економічного обгрунтованого капіталу, розрахованого з цільовим кредитним рейтингом банку, на рівні можливостей залучення власного капіталу.

  Скачати повний текст