1. |
Литинська А. Ю. Інформаційна технологія оптимізації портфеля хедж-фондів з довільним розподілом факторів ризику: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / А. Ю. Литинська ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 17 с. — укp.Запропоновано модифікацію метода Урясєва та Рокафелара на випадок задач даного класу з використанням генерації сценаріїв подій, розподілених за композицією еліптичних законів. Розроблено новий підхід щодо подання функції втрат. Сформульовано функцію втрат у нечіткій постановці. Наведено метод Урясєва та Рокафелара в частині визначення інтервалу припустимих значень ризику для задачі оптимізації портфеля. Запропоновано модифікацію симплекс-методу для розв'язання даних задач. Спроектовано, реалізовано й апробовано ІАС, яка призначена для використання в області ризик-менеджменту й інвестиційного аналізу. Скачати повний текст Індекс рубрикатора НБУВ: У526.229 ф12 Шифр НБУВ: РА372403 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
|