Описано метод прогнозування, орієнтований на одночасне обчислення як робастного, так і уточнюваного прогнозу. У цьому випадку якість прогнозу, одержаного на фактичних даних, вважається такою, що не повинна поступатися якості прогнозу, оціненого на історичних даних. Метод пристосований до задач великої розмірності, а також до задач, вихідні дані яких сильно зашумлені, оскільки саме цей випадок є найскладнішим у прогнозуванні та потребує розробки досконаліших методів.

Розглянуто розробку нових алгоритмів формування інвестиційного портфеля. Запропоновано новий алгоритм розв'язання задачі попереднього відбору активів для інвестиційного портфеля та задачі розподілу інвестиційного капіталу між активами із врахуванням таких факторів: доходність, диверсифікаційний ризик і ліквідність.

Розглянуто, що для компонента оптимізації інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю розв'язано оптимізаційну задачу формування та управління інвестиційним портфелем цінних паперів за максимальним співвідношенням доходність/ризик за умов нечіткого обмеження на ризик портфеля і з врахуванням ліквідності активів, з яких формується портфель. Запропонований спосіб формування інвестиційного портфеля розширює класичні методи Марковіца та Шарпа за рахунок врахування ліквідності та використання більш досконалої міри ризику VaR.