Віртуальна довідка Тематичний інтернет-навігатор Наукова електронна бібліотека Автореферати дисертацій Реферативна база даних Книжкові видання та компакт-диски Журнали та продовжувані видання
|
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Формат представлення знайдених документів: | повний | стислий |
Пошуковий запит: (<.>A=Боримський Ю$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3
|
| | | | |
1. |
Боримський Ю. С. Адаптивний, мультимодельний метод для робастного та уточнюючого прогнозування випадкових процесів / Ю. С. Боримський, Н. Д. Любашенко // Наук. вісті НТУУ "КПІ". - 2007. - № 1. - С. 42-48. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.Описано метод прогнозування, орієнтований на одночасне обчислення як робастного, так і уточнюваного прогнозу. У цьому випадку якість прогнозу, одержаного на фактичних даних, вважається такою, що не повинна поступатися якості прогнозу, оціненого на історичних даних. Метод пристосований до задач великої розмірності, а також до задач, вихідні дані яких сильно зашумлені, оскільки саме цей випадок є найскладнішим у прогнозуванні та потребує розробки досконаліших методів. Індекс рубрикатора НБУВ: З811.1
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж16492 Пошук видання у каталогах НБУВ
|
| | | | |
2. |
Боримський Ю. С. Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі / Ю. С. Боримський, П. І. Бідюк, А. В. Федоров // Наук. вісті НТУУ "КПІ". - 2009. - № 3. - С. 5-10. - Бібліогр.: 22 назв. - укp.Розглянуто розробку нових алгоритмів формування інвестиційного портфеля. Запропоновано новий алгоритм розв'язання задачі попереднього відбору активів для інвестиційного портфеля та задачі розподілу інвестиційного капіталу між активами із врахуванням таких факторів: доходність, диверсифікаційний ризик і ліквідність. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)0-56
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж16492 Пошук видання у каталогах НБУВ
|
| | | | |
3. |
Боримський Ю. С. Спосіб формування інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю / Ю. С. Боримський, А. В. Рябушенко, П. П. Маслянко, Н. Д. Любашенко // Наук. вісті НТУУ "КПІ". - 2010. - № 5. - С. 31-40. - Бібліогр.: 32 назв. - укp.Розглянуто, що для компонента оптимізації інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю розв'язано оптимізаційну задачу формування та управління інвестиційним портфелем цінних паперів за максимальним співвідношенням доходність/ризик за умов нечіткого обмеження на ризик портфеля і з врахуванням ліквідності активів, з яких формується портфель. Запропонований спосіб формування інвестиційного портфеля розширює класичні методи Марковіца та Шарпа за рахунок врахування ліквідності та використання більш досконалої міри ризику VaR. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)0-56
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж16492 Пошук видання у каталогах НБУВ
|
|
|