Запропоновано модифікацію метода Урясєва та Рокафелара на випадок задач даного класу з використанням генерації сценаріїв подій, розподілених за композицією еліптичних законів. Розроблено новий підхід щодо подання функції втрат. Сформульовано функцію втрат у нечіткій постановці. Наведено метод Урясєва та Рокафелара в частині визначення інтервалу припустимих значень ризику для задачі оптимізації портфеля. Запропоновано модифікацію симплекс-методу для розв'язання даних задач. Спроектовано, реалізовано й апробовано ІАС, яка призначена для використання в області ризик-менеджменту й інвестиційного аналізу.

  Скачати повний текст