Досліджено математичне моделювання складних інформаційно-фінансових процесів на основі кредитів з частковими внесками. До основи методології покладено розробку нового підходу до створення методів математичного моделювання складних фінансових процесів на основі кредитів з частковими внесками, які грунтуються на принципі еквівалентності капіталу і на даній базі - розв'язанні важливих практичних проблем консолідації кредитів для різних умов нарахування процентів та простих і змінних норм.

  Скачати повний текст

Розроблено архітектуру інформаційно-аналітичної системи, яка складається з підсистем фондів, кредитів, інвестицій і страхування та дозволяє аналізувати ризики, які виникають у фінансових процесах в аспекті змінного стану ринку. Обгрунтовано принцип еквівалентності капіталів для номінальних, реальних і валютних дискретних фінансових процесів, за умов детерміністичного й імовірнісного підходів, а також для базової й альтернативної валют. Розроблено математичні моделі дискретних процесів формування бюджетного, інвестиційного, амортизаційного фондів та фонду пенсійної допомоги, які базуються на принципі еквівалентності капіталів і дають можливість оцінити реальний стан наповнення фонду для різних умов фінансового ринку. Обгрунтовано математичні моделі дискретних процесів валютного кредитування з пропорційними, класичними й універсальними внесками, а також процесів конверсії та консолідації кредитів. Розроблено математичні моделі дискретних процесів інвестування, зокрема, інвестування на кошти кредиту, а також процесів страхування. Обгрунтовано методику аналізу ризиків у дискретних фінансових процесах формування фондів, кредитування та страхування, яка базується на оцінці коштів продуктів фінансового ринку.

  Скачати повний текст