Віртуальна довідка Тематичний інтернет-навігатор Наукова електронна бібліотека Автореферати дисертацій Реферативна база даних Книжкові видання та компакт-диски Журнали та продовжувані видання
|
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Формат представлення знайдених документів: | повний | стислий |
Пошуковий запит: (<.>A=АГАСАНДЯН$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
| | Тип видання: методичний посібник | | |
1. |
Агасандян, Г. А. Многоступенчатый критерий VAR на реальном рынке опционов [Електронний ресурс] / Г.А. Агасандян. - М. : Вычислительный центр РАН, 2001. - 35 с.. - (Сообщения по прикладной математике)
Рубрики:
Повний текст доступний у читальних залах НБУВ
Развитые в прежних работах автора для теоретического рынка опционов принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для реального рынка опционов. Предлагаются два способа. Первый из них дает представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном рынке опционов, которое далее применением процедуры дискретизации преобразуется к виду, пригодному уже для реального рынка. Второй подход дает представление оптимального портфеля инвестора непосредственно на основе дискретных страйков рынка опционов. В соответствии с ним разрабатывается согласованная с континуальным критерием VaR процедура, использую- щая для построения приближенно оптимального портфеля инвестора рыночные цены опционов.
Кл.слова: ринок -- ринок цінних паперів -- інвестиція
|
|
|