Висвітлено підвищення ефективності процесів прийняття рішень у ході створення складних технічних систем шляхом розробки моделей, методів, інструментальних засобів ідентифікації та прогнозування в умовах невизначеності на основі еволюційної парадигми. Запропоновано концепцію інформаційно-аналітичного супроводу складної технічної системи за етапами її життєвого циклу, яка полягає у використанні композиції елементів чотирьох наукових парадигм, зокрема: програмування життєвого циклу, системного підходу та аналізу, еволюційного моделювання і препроцесінгу інформації. Розроблено методи ідентифікації та оптимізації складних залежностей на базі композиційного застосування технологій "м'яких" обчислень. Запропоновано методи збільшення інформативності вихідних даних, а також еволюційні методи кластеризації та відновлення втраченої інформації. Удосконалено технологію визначення компетентності експертів на базі аксіоми незміщеності та запропоновано технологію об'єктивізації суб'єктивних суджень.

  Скачати повний текст

Дисертацію присвячено побудові ігрових моделей та адаптивних ігрових алгоритмів вибору варіантів рішень за умов невизначеності та їх застосування для розв'язання технічних задач. Сформульовано критерії асимптотичної оптимальності гри за умов невизначеності. На основі умови доповняльної нежорсткості методом стохастичної апроксимації виконано синтез нових рекурентних алгоритмів для моделей гри без обміну та з локальним обміном інформацією між гравцями, без відмов та з відмовами гравців. Отримано оцінки швидкості збіжності синтезованих ігрових алгоритмів до станів рівноваги. Розроблено інструментальні програмні засоби моделювання ігрових алгоритмів та їх практичних застосувань. Сформульовано та розв'язано задачу ігрової маршрутизації пакетів повідомлень, що дозволяє покращити експлуатаційні характеристики роботи комп'ютерних мереж.

  Скачати повний текст

Вперше розроблено моделі розв'язання задач прийняття ефективних рішень за умов багатокритеріальності й інтервальної нечіткої невизначеності, які передбачають задання вагових коефіцієнтів і часткових критеріїв у формі нечітких множин і детермінованих значень, що дозволяє ефективно формалізувати якісну вихідну інформацію та тим самим підвищити точність рішень, які приймаються. Вперше розроблені обчислювальні методи прийняття багатокритеріальних рішень за умов нечіткої інформації, що передбачають обчислення інтервальних скалярних багатофакторних оцінок корисності альтернативних рішень, а також формування вибору точкового рішення як компромісу між очікуваною ефективністю і можливими втратами (VaL - технологія), що збільшує ефективність розв'язання багатокритеріальних задач за умов інтервальної невизначеності.

  Скачати повний текст

Розроблено методи знаходження мінімаксних середньоквадратичних прогнозних оцінок лінійних функціоналів від розв'язків початково-крайових задач спряження для параболічних рівнянь у частинних похідних другого порядку за умов неповної інформації. Розглянуто випадки, коли обмеження на невідомі детерміновані функції є повністю або частково відомими. В усіх випадках доведено теореми про загальний вигляд мінімаксних прогнозних середньоквадратичних оцінок і похибок прогнозу цих функціоналів. Доведено твердження про зведення задач мінімаксного прогнозування до спеціальних задач оптимального керування рівняннями параболічного типу з розривними коефіцієнтами та квадратичними критеріями якості. Аналогічні результати одержано для задачі мінімаксного середньоквадратичного оцінювання лінійних функціоналів від правих частин параболічних рівнянь із розривними коефіцієнтами.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Розроблено інформаційну технологію прийняття рішень у розподілених динамічних системах, до якої включено комплекс математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення. Запропоновано модель розподіленої системи, що враховує взаємодію між елементами системи та дозволяє представити систему у матричному вигляді. Показано, що використання даної моделі підвищує ефективність керування за рахунок більш адекватного опису системи. Удосконалено метод прийняття рішень на підставі критерію ризику, який дозволяє враховувати комбіновану стохастичну та нечітку невизначеність, що розширює межі застосування методу. Модифіковано метод прийняття рішень у процесі керування розподіленою динамічною системою, який відрізняється визначенням кількості кроків багатокрокової стратегії з урахуванням тривалості розповсюдження впливів між підсистемами, що забезпечує зменшення ризику прийняття рішення. З використанням запропонованих алгоритмів розроблено програмне забезпечення підсистеми прийняття рішень системи керування розподіленим об'єктом.

  Скачати повний текст

  Скачати повний текст

Розроблено методи й алгоритми розв'язування задач прийняття оптимальних рішень за умов невизначеності та ризику, які передбачають опис альтернатив скінченною послідовністю значень функцій результату в дисткретні моменти часу. Розроблено метод аналізу впливу зовнішнього середовища на альтернативи, які описуються скінченними послідовностями значень функцій результату. Метод базується на гіпотезі - кожен стан зовнішнього середовища однозначно визначається відсотковою ставкою дисконтування. Це дозволяє ввести відношення переваги на множині станів зовнішнього середовища та на множині траєкторій. Запропоновано процедуру для порівняння послідовностей різної довжини. Побудовано нові характеристики алтернатив, а саме: інтенсивність накопичення значення функції результату та ризикованість альтернативи, на підставі яких одержано Паретто оптимальну оцінку у випадку, коли рішення приймається за умов ймовірнісної невизначеності. Для такого випадку вдосконалено підходи до побудови суб'єктивного ймовірнісного розподілу станів і траєкторій зовнішнього середовища та запропоновано новий підхід до визначення елементів матриці перехідних суб'єктивних ймовірностей залежно від ставлення особи, що приймає рішення (ОПР), до ризику. Для ОПР з різним відношенням до ризику побудовано оцінки альтернатив, впровадження в які можна відтермінувати до деякого моменту в майбутньому, оцінки альтернатив, функція результату яких визначена на множині лінгвістичних термінів. Розвинуто класичну матричну задачу прийняття рішень за умов ризику та невизначеності в економічній і фінансовій сферах.

  Скачати повний текст

Розроблено системний підхід до оцінювання вірогідності розв'зання задач передбачення на базі модифікованого методу аналізу ієрархій (ММАІ). Даний підхід передбачає обробку нечітких оцінок експертів, зокрема, міри узгодженості цих оцінок і показників ступеня довіри до одержаного рішення. Розроблено модифікацію BOCK для оцінювання ситуаційних і форс-мажорних ризиків, які мають місце у задачах передбачення. Запропоновано показники інформаційного ризику в ММАІ для точкових, інтервальних і нечітких оцінок експертів. У розробленому комплексному оцінюванні чутливості в ММАІ одержано разрахункові формули для визначення областей змін ваг елементів, за яких змінюється порядок ранжування альтернатив. Проведено детальний аналіз та виявлено умови появи реверсу рангів та зміни оптимальної альтернативи у методах дистрибутивного, ідеального, мультиплікативного синтезу ММАІ, групового врахування бінарних відношень переваг і синтезу за функцією мінімуму.

  Скачати повний текст

Розроблено алгоритм його синтезу. Вперше запропоновано метод активних звужучих запитів для розв'язання задач псевдобулевої оптимізації в канонічній формі. На підставі вивчення окремого випадку застосування методу звужуючих запитів розроблено основні положення теорії звужуючих запитів для побудови систем прийняття рішень у разі неповної інформації. Наведено методи здобуття знань про властивості псевдо-булевої цільової функції в задачах прийняття рішень з неповною інформацією, а також алгоритм одержання цих властивостей. Розроблено підхід до розв'язання багатокритеріальних псевдобулевих задач з диз'юнктивним обмеженням, призначений для використання в системах прийняття рішень, що базуються на знаннях.

  Скачати повний текст