Пошуковий запит: (<.>U=У010.295.325.6$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 29
Представлено документи з 1 до 20
|
| |
|
| | |
|
1. |
Червона С.П. Аналіз становлення фондового ринку в умовах приватизації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / С.П. Червона ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 16 с. — укp.Визначено особливості, притаманні структурі фондового ринку України, сформульовано основні напрямки статистичного аналізу фондового ринку в Україні, узагальнено і оновлено систему показників, що характеризують даний ринок. Розроблені методичні положення аналізу фондового ринку в Україні. Описана модель фондового ринку України, а також визначено особливості, які притаманні лише цій моделі. Дана характеристика приватизаційних процесів як фактору розвитку фондового ринку України. Проведено регіональний аналіз операцій з цінними паперами та статистико-економічний аналіз сертифікатної приватизації в Україні. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621
Рубрики:
|
|
| | |
|
2. |
Боришкевич О.В. Банки на валютному ринку України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.В. Боришкевич ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 18 с. — укp.Дисертація присвячена питанням діяльності банків на валютному ринку. Коло питань, які розглядаються у роботі, включає аналіз сучасного стану валютного ринку України та види операцій, які на ньому проводяться, питання формування валютного курсу. Значна увага приділена валютному регулюванню і валютному контролю як елементам макроекономічних перетворень в Україні. Проаналізовано перший досвід використання фінансових інструментів з метою забезпечення управління валютними ризиками. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.61
Рубрики:
|
|
| | |
|
3. |
Соловейко О. М. Граничні теореми для цін похідних цінних паперів: автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / О. М. Соловейко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — укp.Розглянуто моделі, які узагальнюють класичні моделі Блека -Шоулса та Мертона. Ропозділено задачі на дві групи: дослідження стійкості, робастності справедливих цін опціонів відносно зміни чи неточності вимірювання параметрів ринку, таких як відсоткова ставка, знос, волатильність, та умови збіжності справедливих цін опціонів за граничного переходу в моделі ринку з дискретним часом до моделі з неперервним часом. Доведено збіжність за параметром справедливої ціни платіжного зобов'язання на ринку зі стрибками. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621.2В611.311 Шифр НБУВ: РА374676 Пошук видання у каталогах НБУВ
|
|
| | |
|
4. |
Мінц Економіко-математичне моделювання прийняття рішень у системі міжбанківських валютних ринків: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Олексій Юрійович Мінц ; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2005. — 16 с. — укp. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.61 в611 + У010.295.325.61 в611 Шифр НБУВ: РА353740
Рубрики:
|
|
| | |
|
5. |
Рожок Європейський компонент структурної трансформації світового фінансового ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Лариса Петрівна Рожок ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с. — укp. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.62 + У526.229 Шифр НБУВ: РА347872
Рубрики:
|
|
| | |
|
6. |
Авілов А.О. Інституалізація ринку цінних паперів перехідної економічної системи в умовах глобалізації: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / А.О. Авілов ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 18 с. — укp.Розкрито суть інституціалізації ринку цінних паперів (РЦП) перехідної економічної системи як процесу еволюційного формування сукупності організацій, формальних і неформальних норм і правил, спрямованого на забезпечення ефективного руху капіталу. Обгрунтовано необхідність кількісного оцінювання процесів інституціалізації РЦП за умов ринкової трансформації та запропоновано систему показників його інституційного стану. Визначено чинники інституційної невпорядкованості інверсійного РЦП. Доведено наявність і боротьбу двох протилежних тенденцій розвитку РЦП в інверсійній економіці - кланово-орігархічної та цивілізаційно-демократичної. Виявлено парадокс впливу глобалізації на інституалізацію РЦП, що формується в інверсійній економіці. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621.2 + Шифр НБУВ: РА353031
Рубрики:
|
|
| | |
|
7. |
Галенко О.М. Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.М. Галенко ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 19 с. — укp.В дисертації запропоновані та проілюстровані конкретними прикладами різноманітні варіанти розрахунків економічних показників для аналізу цінних паперів; виявлені основні прийоми побудови українських фондових індикаторів; запропонована і апробована нова методика розрахунку сукупного фондового індексу. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.62
Рубрики:
|
|
| | |
|
8. |
Савич О. В. Моделі оцінки прибутковості інвестиційного портфелю: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / О. В. Савич ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2010. — 22 с. — укp.Наведено теоретичне обгрунтування та нове розв'язання науково-прикладної задачі моделювання прибутковості портфелю цінних паперів. Проаналізовано основні підходи щодо оцінювання та формування портфелю цінних паперів. Розроблено економіко-математичну модель оцінювання прибутковості портфелю даних паперів з урахуванням несистематичного ризику, а також розроблено модель оптимізації структури інвестиційних вкладень у фінансові активи. Запропоновано конструкцію оператора норми прибутку портфелю акцій. Розглянуто використання некласичних методів горизонтальної диверсифікації портфелю цінних паперів, а також наведено підхід щодо аналізу ринку цінних паперів за допомогою використання інструментів теорії хаосу - фрактальної розмірності та методу її оцінювання. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621.2 в611 + У9(4УКР)262.29 в611 Шифр НБУВ: РА374801 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
9. |
Зомчак Л.М. Моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / Л.М. Зомчак ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 20 с. — укp.Досліджено проблеми оцінювання числових характеристик фінансових активів, розроблено підходи щодо їх аналізу та прогнозування. Визначено особливості функціонування фінансового ринку України й обігу фінансових активів. Розглянуто існуючі методи моделювання фінансових активів. Обгрунтовано, що сучасні умови функціонування фінансових ринків не відповідають класичній лінійній парадигмі та потребують нових методів аналізу. На підставі дослідження фондового індексу ПФТС і складових його індексного кошика зроблено висновок про хаотичну природу та нелінійний характер залежностей на фінансовому ринку України. Виявлено, що застосування вейвлет-технологій для передпрогнозного аналізу часових рядів дозволяє значно підвищити точність обчислень. Запропоновано комплекс моделей на базі теорії детермінованого хаосу, що пояснюють аномалії фінансових часових рядів і враховують неоднорідність очікувань інвесторів на фінансовому ринку. За допомогою запропонованих моделей згенеровано числові характеристики, що демонструють властивості емпіричних фінансових часових рядів, зокрема, гостровершинність й асиметричність закону розподілу, наявність "важких хвостів". Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.62 в611 + У9(4УКР)262.29 в611 + Шифр НБУВ: РА357039
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
10. |
Мезенцев О. М. Моделювання критичних та кризових явищ на валютному ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / О. М. Мезенцев ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К., 2011. — 20 с. — укp.Уперше на засадах методології технічного, статистичного, інформаційного, частотно-часового, ентропійного та фундаментального аналізу побудовано модель визначення кризового стану на валютному ринку, яка дозволяє врахувати особливості структури та динаміки валютної системи. Побудовано індикатори-передвісник валютних криз на основі розрахунку локального коефіцієнта Херста, який значно зменшується у передкризовий. Моделювання ентропійних показників показало, що вейвлет-ентропія є індикатором-передвісником кризового явища, тоді як ентропії Шеннона, Теалліса й ентропію подібності можна використати як індикатори валютної кризи. Для нестаціонарних і досить коротких часових рядів розроблено рекурентні індикатори валютних криз. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.61 в611 + У582.661 в611 + У9(4УКР)262.29 в611 Шифр НБУВ: РА379321 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
11. |
Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Ю.Є. Петруня ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 34 с. — укp.Дисертацію присвячено проблемам діяльності індивідуальних інвесторів в процесі отримання і реалізації статусу власника пайового акціонерного капіталу. Визначено мотиви, форми, закономірності індивідуальних і колективних інвестиційних дій непрофесійних суб'єктів на ринку акцій України. Встановлено обставини, що обмежують можливості ефективного ринкового саморегулювання фондових відносин, учасниками яких є непрофесійні індивідуальні інвестори. Обгрунтовано шляхи подолання обмеженості ринкового саморегулювання, підвищення рівня захисту прав та інтересів дрібних інвесторів, удосконалення акціонерного механізму залучення та використання коштів. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621.2 + У9(4УКР)262.66
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
12. |
Пашко М. М. Особливості формування фінансового капіталу: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / М. М. Пашко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 18 с.: рис. — укp.Подано визначення поняття капіталу з використанням аналітико-синтетичного методу його дослідження та аналізу передумов формування фінансового капіталу. Обгрунтовано, що на сучасному етапі розвитку українського ринку цінних паперів найефективнішим фінансовим інструментом з залучення фінансових коштів є корпоративні облігації. Доведено, що особливістю сучасного етапу розвитку фінансового капіталу є домінування його фіктивної складової, яка акумулюється на фондовому ринку у вигляді цінних паперів та "віртуальних" грошей, які через фіктивні оцінки багатства у вигляді капіталізації сформували трансмісійний механізм перерозподілу багатства на користь їх власників. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.6 + У526.229 + У9(4УКР)262.29 Шифр НБУВ: РА380030 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
13. |
Розинка О. О. Природа функціонування і суперечності розвитку фондового ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / О. О. Розинка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — укp.Досліджено сутність фіктивного капіталу та процес його трансформації у віртуальний за сучасних умов. Розглянуто економічні й юридичні аспекти категорії "цінні папери", відмінності фондового ринку та ринку цінних паперів, генезис фондових інструментів і заходів щодо їх регулювання. Розкрито феноменологічну природу фондового ринку з урахуванням позаекономічних чинників. Виявлено наявність суперечності інтересів між учасниками фондового ринку, що вимагає ринкових і державних заходів з їх узгодження. Проаналізовано спектр його функцій і завдань. Показано вплив інформаційних технологій на природу фондового ринку. Висвітлено передумови та механізм розгортання фондового краху на глобальному рівні та проблеми, протиріччя у процесі розвитку фондового ринку України. Запропоновано пріоритетні напрямки реформування фондового ринку та комплекс заходів з метою їх практичної реалізації. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621 + У9(4УКР)262.295 Шифр НБУВ: РА376343 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
14. |
Дяченко Ю.Ю. Реструктуризація фінансового сектору в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ю.Ю. Дяченко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2010. — 19 с. — укp.Досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти реструктуризації фінансового сектора. Узагальнено теоретичні підходи щодо визначення філософських категорій "система", "сектор", "сегмент", "елемент". Виокремлено фінансовий сектор як органічну складову фінансової системи. Доведено, що вартість фінансової операції на відміну від фінансового активу є більш достовірною одиницею виміру обсягів фінансового сектора. Розроблено пропозиції щодо удосконалення секторної класифікації національної економіки за принципом її поділу на фінансовий і реальний сектори. Проаналізовано причини та наслідки фінансової кризи, обгрунтовано напрями реструктуризації фінансового сектора. Визначено роль держави у політиці реструктуризації фінансового сектора. Окреслено основні тенденції розвитку банківського та небанківського секторів у країнах Західної, Центральної, Східної Європи та США. Висвітлено здобутки та проаналізовано помилки національної фінансової політики цих країн, обгрунтовано можливості адаптації їх досвіду в Україні. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.6 + У582.6 + У9(4УКР)260 Шифр НБУВ: РА369948 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
15. |
Булкот О. В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / О. В. Булкот ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 21 с. — укp.Розглянуто концептуальні основи функціонування світового валютного ринку та визначено систему взаємозв'язків компонент глобального валютного середовища. Уточнено поняття валютного ринку на підставі поєднання функціональної, інституційної, організаційної та територіальної класифікаційних ознак. Розкрито сутнісні характеристики біполярності світового валютного ринку й ідентифіковано дане поняття. Проаналізовано теорії, що пояснюють взаємозв'язок вибору режиму курсоутворення з цілями загальної макроекономічної політики країни в цілому та валютної політики, зокрема. Виокремлено детермінанти розвитку міжнародного статусу валюти. Проведено компаративний аналіз позицій євро та долара США в світовій економіці, на підставі якого досліджено наслідки запровадження євро на регіональному та глобальному рівнях. Проаналізовано загрози стабільному міжнародному обігу євро. Виділено критерії оцінювання достатності золотовалютних резервів України та побудовано імітаційну модель для оцінювання їх дохідності. Запропоновано напрями вдосконалення валютної політики України. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.61 + У582.661 + У9(4УКР)262.6-18 Шифр НБУВ: РА377543 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
16. |
Костіна Т.В. Становлення ринку цінних паперів України в умовах економіки перехідного періоду: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Т.В. Костіна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с.: рис. — укp.Досліджено сутність і структуру ринку цінних паперів як економічні категорії. Побудовано розгорнуту класифікацію ринку цінних паперів, обгрунтовано об'єктивну необхідність його систематизації. Аргументовано заснування в Україні Депозитарно-розрахункової спілки, що дозволить обслуговувати організований та позабіржовий ринки, призведе до конкурентного розвитку інфраструктури національного ринку паперів. Обгрунтовано концепцію та запропоновано матрицю державного регулювання процесів становлення даного ринку. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621.2 + У9(4УКР)262.292 Шифр НБУВ: РА313492 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
17. |
Чуб А.В. Статистичне забезпечення державного регулювання ринку цінних паперів України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.10 / А.В. Чуб ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2010. — 20 с. — укp.Розкрито статистичну концепцію державного регулювання ринку цінних паперів, проведено статистичне спостереження та моніторинг ринку цінних паперів України. Розроблено класифікації та групування, які дозволяють деталізувати розподіли результатів діяльності учасників фондового ринку, удосконалено систему статистичних показників ринку цінних паперів. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621.2 в611.326 + У9(4УКР)262.29 в611.326 + Шифр НБУВ: РА370960 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
18. |
Репа Л.В. Управління валютним ризиком: політекономічний аспект: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Л.В. Репа ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.Досліджено актуальну проблему управління валютним ризиком за умов поглиблення ринкових відносин, активізації інтеграційних процесів у суспільстві, глобалізації фінансових ринків. Розкрито економічну природу та сутність валютного ризику. Запропоновано класифікацію валютних ризиків з урахуванням можливості управлінського впливу на їх запобігання та зниження. Запропоновано концепцію управління валютним ризиком, реалізація якої забезпечує досягнення відповідності фактичних результатів валютних операцій їх запланованому рівню. Розроблено комплекс методів і моделей запобігання та зниження валютних ризиків (зокрема, їх аналізу, оцінки, прогнозування, регулювання на макро- та мікрорівнях, а також управління портфелем валют). Проаналізовано еволюцію валютного ринку України за роки її незалежності, визначено фактори виникнення та зроблено оцінку валютних ризиків його суб'єктів за сучасних умов. Наведено рекомендації щодо застосування нових методів і моделей управління валютними ризиками з урахуванням специфіки умов функціонування валютного ринку України. Зроблено прогноз валютного курсу гривні до долара США на період до 2010 р. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.61 + У9(4УКР)262.6-18-21 + Шифр НБУВ: РА356381
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
19. |
Горбуненко Я. І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Я. І. Горбуненко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 20 с.: табл., рис. — укp.Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності та властивостей інвестиційних ризиків за умов глобалізації фінансового середовища. Розроблено модель управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку з використанням системного підходу, визначено її особливості та ключові складові. Виявлено особливості розвитку фондового ринку України й узагальнено специфічні види вітчизняних інвестиційних ризиків. Аргументовано застосування адаптованих до українських реалій методів управління інвестиційними ризиками. Обгрунтовано рекомендації щодо побудови оптимального інвестиційного портфеля з акцій українських компаній на базі адаптивних нейронних мереж. Використано теорію асиметричної інформації для опису процесів на фондовому ринку України. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621 + У9(4УКР)262.295 Шифр НБУВ: РА386201 Пошук видання у каталогах НБУВ
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
| | |
|
20. |
Товстиженко О.В. Фінансове забезпечення розширеного відтворення суспільного продукту в умовах інтенсифікації виробництва: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Товстиженко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 17 с. — укp.Досліджено кращі варіанти фінансування інтенсивно-інноваційного типу розвитку суспільного виробництва. Розглянуто місце фінансів у системі економічного відтворення інтенсивного типу. Розкрито зміст фінансового забезпеченя відтворення суспільного продукуту за умов інтенсифікації виробництва. Розроблено методологічний підхід до вибору стратегії фінансового забезпеченя розвитку вітчизняного виробництва за умов його переходу від стадії пожвавлення до стадії піднесення, який полягає у необхідності об'єднання зусиль фінансових ресурсів приватного сектору та держави за умов зростання ролі державних фінансів. Доведено, що фінанси впливають на весь процес кругообігу капіталу, сприяють його прискоренню, стимулюють ефективне використання матеріальних, трудових і грошово-кредитних ресурсів. Обгрунтовано доцільність використання методів спрямованого оподаткування прибутку підприємств. Запропоновано напрями мобілізації необхідних інвестиційних ресурсів і їх використання з метою прискореного розвитку прогресивних галузей. Скачати повний текст
Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.6 + Шифр НБУВ: РА343782
Рубрики:
|
| |