Розглянуто систему керування запасами, що функціонує неперервно, в якій передбачено довільний розподіл періодів між запитами. На відміну від звичайного методу розміщення замовлення на фіксованому рівні, розглянуто ряд рівнів перезамовлення з заданою імовірністю розміщення замовлення на певному рівні перезамовлення. Величина замовлення залежить від рівня перезамовлення, на якому воно ініціюється. Передбачено, що час упередження розподілено експоненціально. Вимоги, що надходять у періоди відсутності накопичення, втрачаються. Виведено розподіл рівня запасів у перехідному та стаціонарному режимах. Наведено міри продуктивності системи.

Розглянуто багатовимірний вінерів процес із напівпрозорою мембраною, розташованою на заданій гіперплощині. Траєкторії цього процесу є розв'язками стохастичного диференціального рівняння, яке є деяким узагальненням відомого рівняння Скорохода для дифузійного процесу в обмеженій області з граничними умовами на межі. За допомогою адитивного функціонала від процесу, що має характер локального часу, зроблено випадкову заміну часу в цьому процесі, отримано ймовірнісне зображення розв'язків однієї задачі математичної фізики.

Абстрактные транспортные системы основаны на абстракции движения ресурсов в области транспорта. Такие движения могут быть определены на двух уровнях абстракции, которые ведут к определению систем эволюций и транспорта. В статье рассматриваются композиции таких систем и языки описания различных абстрактных уровней, представленных в алгебраической, логической форме, а также в форме диаграмм.

Розглянуто розгалужений процес, що залежить від віку, за якого частки розщеплюються на довільне число. Катастрофи виникають як процес відтворення, що призводить до знищення або виживання усіх часток. Обговорено асимптотичну поведінку засобів для підкритичних, критичних і надкритичних випадків. Результати розповсюджено на випадки, коли іміграція виникає як процес відновлення. Як окремий випадок розглянуто також відповідний марковський розгалужений процес. З цієї узагальненої моделі випливають деякі результати, отримані раніше.

Розглянуто систему черг M/G/1 з кінцевим буфером за випадкового розкладу та LCFS дисципліни обслуговування. Наведено деякі числові результати середнього часу очікування і коефіцієнти варіацій часу очікування за таких дисциплін обслуговування: "першим прибув - першим обслуговано" (FCFS), випадковий розклад, "останнім прибув - першим обслуговано" (LCFS). Показано, що варіації часу очікування за FCFS є найменшими, а за LCFS - найбільшими.

Розглянуто дві моделі організації черг із повторенням з урахуванням можливості невдалого обслуговування замовника. Стратегія повторень відноситься до порогового типу. Отримано вкладений розподіл стаціонарної орбіти.

Получена функция показателя больших отклонений для марковского модулированного процесса с использованием результата Donsker и Varadhan. Эта функция имеет форму, отличную от приведенной в работе Iscole и др. Марковский модулированный процесс состоит из марковского модулированного вероятностного процесса, марковского "жидкостного" процесса и процесса с групповыми поступлениями. Получен асимптотический показатель затухания установившейся загрузки для модели очереди с марковским модулированным процессом в качестве процесса поступления. Этот асимптотический показатель отличен от полученного Duffield.

Розглянуто клас стохастичних процесів із напівмарковськими перемиканнями (або в напівмарковському середовищі). Доведено теореми типу принципу усереднення та дифузної апроксимації у випадку асимптотичного ергодичного середовища. Досліджено збіжність до розв'язку диференціального рівняння з марковським перемиканням або до дифузного процесу в марковському середовищі для випадку асимптотично збільшеного середовища. Розглянуто застосування до аналізу марковських та напівмарковських систем організації черг за умов інтенсивного трафіка.

Наведено огляд імовірнісних досліджень М. В. Остроградського (1801 - 1862рр.) під іншим кутом зору, ніж у статті Б. В. Гнєденка "О работах М. В. Остроградского по теории вероятностей" (1951р). Статистична техніка М.В. Остроградського, яка пов'язана з використанням теореми Байєса разом із принципом недостатньої обгрунтованості, є близькою до відповідної техніки Лапласа в його книзі "Theorie analytique des probabilites". М. В. Остроградський уточнює або модифікує деякі висновки Лапласа прикладної спрямованості. Більш вражаючі результати, що з'явилися до відповідних робіт Пуассона, стосуються вибірки за ознаками без повернення зі скінченної популяції та ймовірності помилки суду присяжних.

Розглянуто різні методи виведення стохастичної ієрархії, що відповідає стохастичній динаміці, яка є границею Больцмана - Греда від гамільтонової динаміки пружних куль. Розв'язки стохастичної ієрархії є границею Больцмана - Греда розв'язків ієрархії ББГКІ для пружних куль у всьому фазовому просторі. Запропоновано нову концепцію редукованих функцій розподілу, що відповідають стохастичній динаміці. Нові функції розподілу враховують вклади від гіперплощин менших розмірностей, де взаємодіють стохастичні точкові частинки. Розв'язки рівняння Больцмана збігаються з одночастинковими функціями розподілу стохастичної ієрархії Больцмана та зображуються інтегралами на гіперповерхнях, де стохастичні точкові частки взаємодіють.

Доведено, що амплітуди та фази власних коливань лінійної коливної системи, збуреної або "швидким" процесом Маркова, або ж малим вінеровим процесом, можна асимптотично описати дифузійним процесом, генератор якого обчислюється.

Знайдено точний розподіл довільного залишку нескінченної суми добутків послідовних пар величин, вибраних із даної послідовності незалежних бернуллієвських випадкових величин.

Збірник присвячено першій видатній роботі А.В.Скорохода - "Предельные теоремы для случайных процессов", в якій запропоновано метод одного ймовірнісного простору та введено кілька топологій у простір функцій без розривів другого роду. Доведено граничні теореми, що є глибоким узагальненням відомого принципу інваріантності Донскера.

Досліджено властивості шуму (у розумінні Б. Цірельсона), який породжується розв'язками відомого рівняння Танаки.

Розглянуто математичні проблеми управління, оптимізації та теорії ігор, зокрема, фрагментно-ієрархічну модель зображення інженерних мереж, оптимальні режими нагріву конвективним способом та електромагнітним випромінюванням кусково-однорідних оболонок обертання. Висвітлено питання структурної ідентифікації моделей з мінімальною дисперсією помилки прогнозування за наявності ортогонального плану експерименту, синтезу автоматичних слідкуючих систем зі стохастичним комбінованим управлінням на основі умов інваріантності, розв'язування варіаційних задач і задач оптимального управління методами інтервального аналізу.

Пропонується двоетапна адаптивна процедура знаходження розладнань в багатовимірних випадкових послідовностях, заснована на багатомодельному підході. На першому етапі розраховується оптимальний відфільтрований сигнал, заснований на повному наборі фільтрів з деякої множини можливих структур, а на другому етапі обчислюються ймовірності гіпотез, відповідних до кожної з моделей.

Розглянуто задачу побудови алгоритма генерації нормальних двовимірних марківських полів на поверхні ідеального циліндра. Синтезовані поля мають властивості стаціонарності, однорідності та самоузгодженості. Наведено приклад згенерованого поля. Запропоновано перспективи використання нормальних марківських полів, що реалізовані на поверхні ідеального циліндра.

На базі апарату канонічних розкладів отримано алгоритм оптимальної лінійної екстраполяції векторного випадкового процесу, який, на відміну від існуючого розв'язку задачі прогнозу, повністю враховує апріорну інформацію про досліджуваний процес для кожної складової.

Розглянуто алгоритмічні розв'язки двох типів параметричних задач (з параметром у цільовій функції та з параметром у системі обмежень) на евклідовій комбінаторній множині сполучень з повтореннями.

Рассмотрены методы анализа временных рядов и построения прогнозных моделей. Во время исследований временных рядов были использованы три различные группы методов: трендовый и спектральный анализы, анализ с помощью автоковариационной функции. На основе различных анализов построены модели прогнозирования временного ряда, произведен прогноз и рассчитаны его оценки.